趣味として商品先物取引を楽しむ
本業に差し障りのない範囲で、商品先物取引と楽しく付き合っていけないものだろうか。 過去の失敗経験をふまえて、先物取引のリスク、面白さ、リスクの少ない投資法を考えていきます。
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分散投資について
 「複数の銘柄に投資してリスクの分散をする」

 という考え方があります。
 性格の違う銘柄を取引したり、反対の相関性を持った銘柄を取引することでリスクを軽減する効果を期待するわけですね。
 
 理屈としては、「なるほど・・」という部分もありますが、自分が選んだ銘柄の組み合わせの意義と、どのように利益を出していくのか、という計画性がないと、ただの分散投資マニアになってしまうような気がします。

 現在、私のやっているガソリンと原油のサヤ取りも、「複数の銘柄に投資してリスクの分散をする」の一種とも考えられます。
 この場合、性格が同じ銘柄に対して、一方は買い、もう一方を売りとすることでリスクヘッジしています。これによってガソリンや原油の片張りに比べたら値動きはだいぶ小さくなりますが、ガソリンと原油のサヤは、かなりな幅で拡大、縮小します。拡大したところや縮小したところでサヤ取りの仕掛けをして、利益を出そうと試みるわけです。不完全なリスクヘッジだから、サヤが拡大、縮小して利益を狙うことが出来るわけです。もし、本当にリスクヘッジになってしまって全くサヤの変化がなかったら、サヤ取りそのものが出来なくなってしまいます。

 このように、「サヤ取りは、リスクヘッドしながら、そのリスクヘッジの不完全さから利益を生み出す手法」と言えるかもしれません。

 もし、分散投資することで、完璧なリスクヘッジが出来たとしたら・・・、それって儲からないんじゃないの?と思いませんか?どれかの銘柄が利益を出していても、他の銘柄がその利益を相殺するように損失を出すのです。

 株式投資で、ある程度完璧なポートフォリオを作ったら、それは、日経平均と同じなのでは?と考えたりまします。日経平均が上がれば儲かるし、下がれば損失を出す。だったら日経平均先物をトレードしても同じなのでは?
 でも、実際に株式を購入していれば配当金が得られますね・・。あくまで、配当金ねらいだったら、そのような分散投資で長期保有も有りかな?

 完璧なリスクヘッジが出来ないとしたら(そもそも完璧なリスクヘッジは出来ないと思いますが・・)、「リスクヘッジのため」と言いながら取引銘柄を増やしていくのは、資金に対するに建玉割合が増えるという、新たなリスクを作り出してしまうのでないでしょうか。よほど資金が豊富で、いろんな銘柄を取引しても、資金の10分の1なんて言う場合なら良いと思いますが・・。

 いろんな銘柄を持っていて(建玉していて)、中途半端に、あるものは利益を出して、あるものは損失を出してという状態になったとき、どれから仕切るのでしょうか?損小利大ということで、損切りが先かな?

 いろんな考え方があるので、多くの銘柄を手がけることで上手にやっている人もいるとは思いますが、よほど上手にやらないと、却って利益を出すことを難しくしてしまうのでは・・と考えます。
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2005年 勝率100%の投資手法
 以前、勝率80パーセントの投資手法という記事を書きました。その記事のような机上の空論ではなく、2005年、1年を通じて結果として勝率100パーセントだった投資手法はこのサイトを見ている人ならで紹介した投資手法です。
 
 つまりは私のやってきたサヤ取りの仕掛けが、ほぼ100%の勝率だったということですが・・。今日も建玉してしまったので、後2日、失敗しなければ確定です。
 
 このサイトを見ている人ならで紹介した投資手法は、私自身は出来ないわけですが(別に取引口座を作れば出来なくもありませんが資金的な余裕がありません)、この投資手法なら、来年もかなりの勝率が期待できそうです。

    なんちゃって・・・
発会日にストップ安張り付きだったら
 今日は、4月限の発会日でした。
 

 今日発会した4月限以外はストップ安で、寄り付きから張り付きの状態でした。

 今日は午前中仕事の都合で、寄り付きの際、価格の動きを見ていなかったのですが、もし、寄り付きに価格をチェックしていて今日のように発会の限月以外全てストップ安だったら、発会日以外の限月にダメ元で売りの成り行き注文を入れてみるというのも面白いと思います。今日の場合でしたら3月限に対して成り行きの売り注文です。万が一その注文が約定したら、発会した4月限に対して買い注文を入れます(4月限は取引単位が他の限月の半分ですので3月限で約定した枚数の2倍ということになりますが・・)。

 今日の終値で、06/01と06/02、06/02と06/03のサヤが順ザヤ1,500円以上開いた状態になっているのに対して06/03と06/04は、逆ザヤで950円幅になっています。当然このサヤは明日以降修正してくるはずです。
もし、06/03と06/04のサヤが順ザヤ1,000くらいになれば、それだけで約2,000分の利益です。20万円は美味しいですよね。

 今日3月限で約定した出来高800枚の中にはそのような人もいたかもしれませんね。
このサイトを見ている人なら
 今日、ふと考えました。
 現在、私の建玉状況は、
 tategyoku050809.png
 となっています。東京ガソリン順ザヤ830円の時点で05/11買い05/12売りを仕掛け、順ザヤの拡大とともに1,040円幅、1,220円幅、1,440円幅と計4組、同様の仕掛けをナンピン的に建玉してきました。現在、含み損が141,296円です。

 例えば、今日始めてこのサイトを見た人が、東京ガソリンでのスプレッド取引のことを知り、理屈はともかく、私と同様に05/11買い、05/12売りを仕掛けたとします。今日だったら、大体1,400円幅くらいのサヤ取りの仕掛けが出来たことになります。

 私からしたら、この建玉は非常に有利な建玉に思えます。少なくとも、現時点で私は141,296円の含み損を抱えているのに、この人はまだほとんど含み損はありません。

 ここで、1つの投資手法として、「私のサイトを継続的に見ていて、私の含み損が100,000円を超えていたら私の建玉と同様の仕掛けを建玉してみる」というのも面白いかもしれません。少なくとも私よりは少ないリスクで取引できます。

 投資状況をすべて明らかにしている私のメリット・・・

 この話を信じて、本当にこのような建玉をする人がもし増えたなら、現在の建玉でいえば、05/11と05/12の順ザヤを縮小する方向に働きます。結果、私自身にも利益が出るような価格の動きになってきます。

 一応、GIVE and TAKE の関係が成り立ちます。

 どうでしょう。結構、面白いと思うのですが・・・。

 当たり前のことですが、建玉は、自己責任でお願いします。
 私は、誰かが私と同様の建玉をしようがしまいが、私の決めたルールに沿って建玉するだけです。

 やることは私と同じ投資手法なのですが、建玉の基準が東京ガソリンの価格自体ではなく、私の含み損であることから他の投資手法としてアップしました。

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簡単にシステムトレード?
 システムトレードというと、過去のデータから相場の動きの癖を見つけ出し、その癖を利用した利益を出せる法則に従ってトレードするというものです。ファンダメンタルな情報に左右されずに、過去のデータによって検証された勝率が期待できます。
 
 「過去のデータに基づいて考えた」また「逆行したら~幅でナンピン」というルールを決めて、それに従ってトレードするという意味では私のやっている、東京ガソリンのスプレッド取引もシステムトレードに近いかもしれません。

 個人投資家にとって、この相場の動きの癖を見つけ出すまでの作業がなかなか大変なわけです。「~~かもしれない」と思っても、それをしっかり検証するところまで出来る人は少ないと思います。

 現在、チャートの動きによって「買い」「売り」のサインを出すソフトがあったり、また、その情報を有料で提供するサイトがあります。

 そのようなサイトの中で、このブログにコメントいただいた
 「先物イレブン」というサイトを紹介します。
 運用実績を見るとなかなか期待が持てそうな感じがします。 
 勝率は66%と言うことなので、残りの34%でやられないように注意していれば意外と良いかもしれません。後は、通常の取引手数料に加えて情報料を支払うわけですから、それ以上の優位性がどのくらいあるかどうかと言うことで判断したらよいかと思います。

 システムトレードに関して、もう一つ気になっているサイトは
 「ガソリン・灯油のデイトレードで儲かる方法教えます」
 というサイトです。勝率約65%のオーバーウィーク戦略と言うことでどんな建て玉をするのか非常に興味を持っておりますが、
 運用成績を見ると今年に入ってはあまり成績が良くないようです。
 
 私は、当面、自分の道を行くつもりですが、
 システムトレードに興味のある方は、サイトを見てみるだけでも面白いと思います。
    
デイトレードについて
 「趣味として商品先物取引を楽しむ」ということを目的とした場合、本来、最も適しているのは、デイトレードかもしれません。
 デイトレードですから、当然オンラインでの取引となり、手数料は非常に安くなります。また、商品取引会社によっては日計りでの手数料が300円を下回るところもあります。前述したように、パチンコなど他のゼロサムゲームと比較しても、親の取り分(手数料)が圧倒的にに少ないため、実は、最も有利なマネーゲームとも言えます。
 デイトレードでは、その日その日で決済してしまうので、夜、ゆっくり眠ることが出来るというのも魅力ですね。
 
 私がデイトレードをしていないのは、

 デイトレードをするためには、平日昼間、ある程度まとまった時間が取れないと無理です。私の場合、自営業をしますので、一般のサラリーマンの方と比べれば時間の自由がありますが、それでも、昼休みと、その他仕事の合間に時々状況を確認できる程度です。
 パチンコでもプロの人がいるように仕事を辞めて先物取引取引のデイトレードだけで生活するという選択肢もあるのかもしれませんが、それにはデイトレードで最低、1日平均2万円以上稼ぐことが出来ないと、意味がありません。
     ・・・私には到底無理です。
 また、先物取引は結局ゼロサムゲームでしかなく、それ自体に生産性があるわけではないので、仕事としてデイトレードにやり甲斐を感じることが出来るかとなると?です。 
 
 やはり本業をきちんとした上で、趣味として関わるのが良いですね。

 夜の仕事や、日曜祭日に本業をして、平日は趣味としてデイトレード。それが理想ですかね?
少し気になるSELECTⅡ
 商品先物取引の比較的安全な取引手法として、サヤ取りは特にお勧めです。
 
 サヤ取りに関して、最近少し気になっているのが三晃商事のSELECTⅡという商品です。

 過去の売買履歴から相関関係の高い以下の5つの組み合わせが選択可能で

 ○ 東京金 と 東京一般大豆
 ○ 東京金 と 東京コーン
 ○ 東京コーン と 東京一般大豆
 ○ 東京原油 と 東京灯油
 ○ 東京アラビカコーヒー と 東京ロブスタコーヒー

 「組合せ銘柄」「投下資金」「目標となる利益」を設定すると、

  現在の価格差と同じような価格差状況は何回あったのか?
  そのうち目標の利益を達成した取引は何回あったのか?

 などの取引をする上で重要な判断材料・リスクの目安を提供してくれるようです。

 説明だけ見ると、とても魅力のあるシステムだと思います。
 とりあえず口座だけでも開いて、情報を見てみたいとも思います。

 ただ私が、個人的に引っかかっているのは、私がトレーダーを介しての取引で約100万円の損失を被ったのは三晃商事だったんです。そういった因縁がありますので、実際口座を開くかどうかは?微妙なのですが、SELECTⅡ自体には本当に興味があります。
 
 それはそれとして、東京原油と東京灯油の組み合わせ、自分でサヤの変化を検証したいと思います。

※この記事に書かれている三晃商事は、現在、光陽ファイナンシャルトレード株式会社と合併して、光陽ファイナンシャルトレード株式会社となっています。

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