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趣味として商品先物取引を楽しむ
本業に差し障りのない範囲で、商品先物取引と楽しく付き合っていけないものだろうか。 過去の失敗経験をふまえて、先物取引のリスク、面白さ、リスクの少ない投資法を考えていきます。
今日のサヤの推移
 今日の様子見画面です。
 futuresanalyst-yousumi060731.png
 白金×0.5とゴム×5、金とゴム×5のサヤが、先週末に続いて縮小しています。割と大きな波で変化するような印象です。私の場合、ガソリンと原油のサヤ取りにしても、少ない利幅で利食いしてしまいがちですが、白金×0.5とゴム×5、金とゴム×5のサヤ取りで建玉する機会があれば、ある程度の利幅をねらって建玉を維持した方が良さそうな感じです。
 
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週末の外電
 今朝のの外電の動きですが、
 NYガソリン ↓↓
 NY原油   ↓↓
 NY金    ↑
 NY白金   ↓↓
 SIゴム   ↑
 という感じです。

 外電に関する詳しい情報は、フジフューチャーズ・マーケット総合情報がお勧めです。

 金と白金×0.5、金とゴム×5、白金×0.5とゴム×5のサヤは仕掛けポイントから離れていく動きになりそうです。
 しばらく様子見が続くかな?
あらら・・
 今日の様子見画面です。
 futuresanalyst-yousumi060728.png

 金と白金の価格が大きく下げたために、金とゴム×5、白金×0.5とゴム×5のサヤは、大幅に縮小してしまいました。昨日仕掛けていれば・・・、というところですが、仕方ありません。
 唯一救いなのは、このブログを読んで、白金売り1枚、ゴム買い1枚で仕掛けた人がいたとしても、損をすることはなかった、というかなかなかの利益になっていた、と言うことですね。

 次回、同じ様なチャンスがあれば、きっちり仕掛けていきたいと思います。
ザラバと板寄せ
 片張りで取引する場合でも、サヤ取りで取引する場合でも、相場の動きの中で、自分の納得する価格やサヤ幅で約定させたいという気持ちが働きます。
 片張りであれば、指し値注文すれば、簡単にそれを実現することが出来ます。
 サヤ取りの場合、2つの銘柄を約定させなければなりませんから、私の場合は、2銘柄同時に成り行き注文することがほとんどです。成り行き注文でも、いくらのサヤ幅で約定するのか、ある程度把握できるようにしたいと考え、「気配値によるリアルタイムサヤ相場表」を作ったりしました。

 このように、約定するサヤ幅を把握したい、という考えから、発注するのは、リアルタイムサヤ相場表を見ながら場中に行っています。
 いくらで約定するか、はっきり分からないので、前場の寄り付き前や後場の寄り付き前に成り行き注文することはありません。

 Non-GMO大豆と一般大豆のサヤ取りについて  2006/07/22の記事で、板寄せ銘柄であるNon-GMO大豆と一般大豆のサヤ取りについて検証しました。
 日足チャートを使ってサヤ取りの可能性を考えたわけですが、結果としては、意外と面白そうな感じです。
 しかしながら引っかかるのは「板寄せ銘柄」ということです。
 今まで、板寄せ銘柄を扱ったことがないので、実際の感覚は分かりませんが、イメージとしては、それぞれの場節でザラバの寄り付きに発注するような感じです。

 試しに、大豆のサヤ相場表を作ってみました。
 realtimesayasoubahyou-daizu.png

 ここ数日のサヤの相場表です。
 sayasoubahyou_daizu20070724.png

 sayasoubahyou_daizu20070725.png

 sayasoubahyou_daizu20070727.png

 どうでしょうか、前の場節での結果を見て、発注するとして、200円幅くらいは、ずれが生じる可能性を考慮する必要がありそうです。
 ですから、板寄せ銘柄でサヤ取りする場合は、サヤ幅が拡大、もしくは縮小に大きく変化してから、その反対の動きに対して仕掛ける方がよいと思います。

 ここまで、板寄せに対して、デメリット的な書き方をしてきましたが、取引量が少ない銘柄に関しては、却って板寄せの方が約定し易いと言うことも考えられます。
 ザラバ銘柄でも、期近に近づくにつれ急速に取引量が減っていきます。なかなか対当する気配値が出てこないこともあります。
 板寄せ銘柄では、決まった場節で取引が行われるので、少ない取引量でも取引が成立しやすいわけです。上記の相場表を見ても分かるように、期近と期先で、場節ごとの価格変化にそれほど差は感じられません。
 取引量が少ない銘柄で、サヤ取りの建玉を長期的に保有して期近での決済の可能性が高い場合、もしくは、相場の流れで、期中、期近で敢えて仕掛ける場合など、ザラバよりも、板寄せ銘柄の方が大きなスリッページが発生しにくくなるかもしれません。

 ザラバ、板寄せ、双方のメリット、デメリットを知った上で、出来るだけスリッページを少なくして行けたらいいですね。
今朝の外電
 今朝のの外電の動きですが、
 NYガソリン ↑
 NY原油   ↑↑
 NY金    ↑↑↑
 NY白金   ↑↑
 SIゴム   
 という感じです。

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 NYは全体に上げているようです。金の上げ幅が大きいですね。東京での金とゴム×5、白金×0.5とゴム×5は更に拡大するのかな?
チャンスだったかも・・
 今日の様子見画面です。
futuresanalyst-yousumi060727.png

 今日も、白金×0.5とゴム×5のサヤは拡大して推移しましたが、引けにかけて白金が下げたため、少し縮小してしまいました。
 この2、3日、白金×0.5とゴム×5のサヤに対して、白金売り、ゴム買いを仕掛けるかどうか迷っていました。その要因の1つは、金と白金×0.5のサヤが比較的縮小していたことが上げられます。
 私の頭の中では、金と白金×0.5のサヤの縮小、イコール、金や白金の価格が下がっているという感じでいたので、白金がまだ上げる可能性が高いとなると白金×0.5とゴム×5のサヤはまだ拡大の可能性が高いのでは?と考えていました。
 今日、引けの後で、金と白金、ゴムの日足チャートと、白金×0.5とゴム×5、金とゴム×5のチャートを表示させて見てみました。
 yousumi060727-hiashi-ggw.png
 これを見ると金や白金は、そこそこ高い価格になっているようですし、ゴムもだいぶ下げています。これなら仕掛けても良いかも・・、と考え直しました。
 明日も、白金×0.5とゴム×5が今日レベルの推移だったら、仕掛けてみたいと思います。どうかな?
今朝の外電
 今朝のの外電の動きですが、
 NYガソリン ↑
 NY原油   ↑
 NY金    ↑↑
 NY白金   ↑↑
 SIゴム   ↓↓
 という感じです。

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 白金が続伸しています。昨日は、NYの上げに対して東京は下げましたが、今日は上げてくるのでは・・。ゴムは下げていますので、白金×0.5とゴム×5のサヤは更に拡大の可能性が高いですね。
白金とゴム、拡大したものの・・
 今日の様子見画面です。
 futuresanalyst-yousumi060726.png
 今日は、東京ガソリン、灯油、ゴムが発会しています。
 今朝の外電では、NY白金が20ドルほど上げていました。ストップ高とまでは行かないにしてもかなりの上げを期待していたのですが、今日はマイナスでの推移でした。
 ゴムは外電で大きく下げていた割には少ない下げ幅で寄り付き、その後下げていくという展開でした。
 白金×0.5とゴム×5のサヤですが、予定では、昨日より拡大したら仕掛けることにしていました。ゴムの下げによって昨日より拡大しましたが、今朝の時点で、白金がもっと上げて、980ポイントあたりまで拡大するイメージだったので、期待はずれの感がして、仕掛けるのを止めてしまいました。
 明日、更に拡大を期待しますが、どうなりますか・・。
今朝の外電
 今朝のの外電の動きですが、
 NYガソリン ↓
 NY原油   ↓↓

 NY金    ↑↑
 NY白金   ↑↑↑↑
 SIゴム   ↓↓↓↓
 という感じです。
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 白金が大きく反発して、ゴムが大きく下げています。
 白金×0.5とゴム×5のサヤの拡大が予想されます。昨日の時点で、白金×0.5とゴム×5のサヤはだいぶ拡大していましたので、今日も拡大すれば、白金売り、ゴム買いで1組仕掛ける可能性大です。

 今日は、仕事が忙しいので、良いタイミングで仕掛けられると良いのですが・・。
白金とゴムがそろそろ・・
 今日の様子見画面です。
 futuresanalyst-yousumi060725.png
 ガソリンと原油のサヤが拡大してきました。18,000円幅を超えてきたらガソリン売り、原油買いを考えています。できれば、18,500円以上が良いのですが・・。
 白金×0.5とゴム×5のサヤが広がってきました。過去最大のサヤは980程で、現在901です。明日以降、今日より拡大の動きになれば、白金売り1枚、ゴム買い1枚で仕掛けようと思います。

 明日は仕事が忙しいので、後場の寄り付きから2時までの間で仕掛けやすいサヤ幅になっていてくれることを期待しています。 
今朝の外電
 今朝のの外電の動きですが、
 NYガソリン ↑
 NY原油   ↑↑

 NY金    ↓↓
 NY白金   ↓↓

 SIゴム   ↓↓
 という感じです。
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 金、白金が続落しています。
 金と白金×0.5については、50以下を仕掛けの目安と考えています(昨日の終値では113)。
金と白金×0.5のサヤが縮小してきました。
 今日の様子見画面です。
 futuresanalyst-yousumi060724.png
 ガソリンと原油のサヤは相変わらず様子見レンジでの推移です。
 金が比較的大きく下げたため、金と白金×0.5のサヤが縮小してきました。50以下まで縮小したら、金買い1枚、白金売り1枚で、仕掛けてみようと考えています。
 
Non-GMO大豆と一般大豆のサヤ取りについて
 ザラバ銘柄のサヤの組み合わせに続いて、板寄せ銘柄でのサヤについて調べてみたいと思います。
 先ず、大豆つながりで、サヤ取りとして可能性のありそうな、Non-GMO大豆と一般大豆のサヤ取りについて調べてみました。
 先限つなぎ足でのサヤの推移を見てみると・・、
 sayashuashi-sengen-ngdaizu-daizu.png
 先限つなぎ足のチャートでは、ずっと900円以上で推移しています。Non-GMO大豆は一般大豆サヤより安くなることは無いのかな? もしそうなら、縮小に対して拡大の仕掛けをすれば、充分利益をねらえるかも?と考えられます。

 続いて、当限のつなぎ足ではどうでしょうか?
 sayashuashi-togen-ngdaizu-daizu.png
 残念ながら、Non-GMO大豆が一般大豆サヤより安くなることもあるようです。

 個々の限月について、サヤを比較してみてみましょう。
2月限
 sahikaku-ngdaizu-daizu02a.png

4月限
 sahikaku-ngdaizu-daizu04a.png

6月限
 sahikaku-ngdaizu-daizu06a.png

8月限
 sahikaku-ngdaizu-daizu08a.png

10月限
 sahikaku-ngdaizu-daizu10a.png

12月銀
 sahikaku-ngdaizu-daizu12a.png

 当限のサヤチャートで、10,000円を越える拡大がありますが、これは2002/12によるものです。
 sahikaku-ngdaizu-daizu12b.png


 サヤチャートを見た範囲で、Non-GMO大豆と一般大豆のサヤ取りに対して考えた戦略ですが、
 先限の時点で、サヤ幅が5,000円以上であればサヤ縮小で仕掛け(Non-GMO大豆売り、一般大豆買い)、2,000円以下であればサヤ拡大で仕掛ける(Non-GMO大豆買い、一般大豆売り)
 というのはどうでしょうか?
 Non-GMO大豆と一般大豆では、倍率が違いますので、それを合わせるためにNon-GMO大豆5枚、一般大豆1枚という仕掛け方になります。そのため、全部で6枚の仕掛けになり、手数料が他のサヤ取りの仕掛けに比べ3倍になります。三井物産フューチャーズではサヤ取りの場合、1枚450円ですので2,700円で、抜け幅60円です。
 後は、今まで、板寄せでのサヤ取りをしたことがないので、その辺がちょっと不安があるところです。

 チャート的には、結構行けるかな?という印象ですので、こちらもサヤを監視していきたいと思います。
週末の外電
 週末の外電の動きですが、
 NYガソリン ↑↑
 NY原油   ↑

 NY金    ↓↓↓
 NY白金   ↓

 SIゴム   ↑
 という感じです。
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 ガソリンと原油のサヤは、少し拡大するかな?
 金と白金×0.5、金とゴム×5、白金×0.5とゴム×5は更に縮小してしまいそうです。このまま大きく縮小してくれると次の仕掛けにつながるのですが・・・。
またの機会を・・
 今日の様子見画面です。
 futuresanalyst-yousumi060721.png
 金と白金×0.5、金とゴム×5、白金×0.5とゴム×5については、チャンスを逃した感が強いですが、またの機会を待ちたいと思います。
 
今朝の外電
 今朝のの外電の動きですが、
 NYガソリン ↑↓
 NY原油   ↓

 NY金    ↓↓↓
 NY白金   ↓↓

 SIゴム   ↓
 という感じです。
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 ガソリンと原油のサヤは、少し拡大するかもしれません。
 ゴムに対して、金と白金が下げていますので、金と白金×0.5、金とゴム×5、白金×0.5とゴム×5は縮小してしまいそうです。
ガソリン、原油、動き始めたかな?
 今日の様子見画面です。
 futuresanalyst-yousumi060720.png
 ガソリンと原油のサヤがやや拡大しています。このまま、ドカーンと拡大して、18,500円幅くらいに行ったら、ガソリン売り、原油買いで仕掛けたいと思います。
 今朝の予想では、金がもう少し上げると思いましたが、あまり上がらず、その代わり白金の上昇が大きかったため、白金×0.5とゴム×5のサヤが拡大し、金と白金×0.5のサヤは縮小となりました。白金×0.5とゴム×5のサヤで900を越えたら白金売りゴム買いで仕掛けてみようかと考えています。
今朝の外電
 今朝のの外電の動きですが、
 NYガソリン ↓↓
 NY原油   ↓

 NY金    ↑↑↑
 NY白金   ↑

 SIゴム   ↓
 こんな感じです。
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 金が大きく上げていますので、金と白金×0.5のサヤは、金とゴム×5のサヤが再び拡大しそうです。
フューチャーズアナリスト、過去のサヤチャート表示時の注意
 フューチャーズアナリストは、リアルタイムでサヤチャートを表示でき、また、過去のサヤチャートも簡単に表示させられるので、大変便利に使っています。

  ゴムと金のサヤ取り検証  2006/07/12
  ゴムと白金のサヤ取り検証  2006/07/13
 これらの記事を書くにあたり、2000年から現在までの個々の一代足によるサヤチャートを作成しました。その過程で、フューチャーズアナリストで過去のサヤチャートを表示する場合に、注意するポイントがありましたので、報告したいと思います。
 
 ガソリンと灯油という組み合わせのように、発会日と納会日が同じ場合は何ら問題ないのですが、発会から納会まで、ゴムは半年、金と白金は1年であるため、納会日に約半年のズレが生じます。

 サヤ取りで仕掛ける場合、基本的には、時間的な余裕のある期先限月での組み合わせにしたいと考えますので、例えば、現在取引中の限月の期先を見ると、金は07/06、ゴムは06/12となっているように、なっています。金の07/06は、2006/06/28に発会して、2007/06/26に納会日を迎えます。一方、ゴムの06/12は、2006/06/27に発会し、2006/12/22に納会日を迎えます。つまり、この組み合わせでのサヤは2006/06/28に始まり、ゴムが納会する2006/12/22で終わる、と言うことになります。

 これを踏まえて、

 フューチャーズアナリストで1年前の金06/07とゴム05/12についてサヤチャートを作ってみたいと思います。
 今回、計算式は、ゴムと金のサヤ取り検証  2006/07/12を書いたときと同様の ゴム×5-金 でやってみます。

 先ず、サヤの組み合わせを設定します。
 futuresanalyst-sayasentaku.png
 これで「OK」ボタンをクリックするとサヤが表示されます。
 そして、2銘柄演算設定で
 futuresanalyst-enzansettei.png

 ゴムの値を5倍に変更します。
 futuresanalyst-enzansettei2.png

 これで、金06/07とゴム05/12のサヤが、ゴム×5-金 という計算で表示されることになります。
 futuresanalyst-saya-gomu0512-gold0606.png

 ・・・と言いたいところですが、サヤの日付を見ると、ゴム05/12の納会日2005/12/21で終わらず、金06/06の納会日まで表示されていいます。???

 この件に関して、三井物産フューチャーズに問い合わせたところ、「ゴムの納会日以降については、ゴムの納会日の終値をゴムの価格としてサヤの計算がされている」という説明をいただきました。

 ゴムの納会日以降のサヤは意味のないものですので、 ゴムと金のサヤ取り検証  2006/07/12 で掲載したチャートでは、ゴムの納会日までの表示にしてあります。

 今回、半年のズレのあるサヤの組み合わせを表示させることで初めてこの現象に気がつきました。この現象は、当然納会日がずれる限月間のサヤの表示や、ガソリンと原油のサヤなど、納会日の違う銘柄の組み合わせで一代足のサヤを表示させた場合にも発生します。

 一方の銘柄が納会を迎えた以降で表示されているサヤについては、意味のないものですので、意味のないサヤの推移を見て判断を誤らないように気をつけてください。

 このサヤチャートの表示について、三井物産フューチャーズの担当の方には、一方の納会日以降は表示させないようにしてもらいたい、ということで改善をお願いしましたので、たぶん、近いうちに改善されるのでは・・、と思います。

 追伸、三井物産フューチャーズのサポートセンターでは、いつも丁寧に対応してくれますので、好印象を持っています。
金、白金はストップ安
 今日の様子見画面です。
 futuresanalyst-yousumi060719.png
 前日との変化が分かるように、チャートの設定を2分足から5分足に変更しています。
 今日は、金と白金がストップ安で、金とゴム×5、白金×0.5とゴム×5のサヤは大きく縮小しました。結果論になりますが、金とゴム×5もしくは、白金×0.5とゴム×5は、昨日仕掛けるべきだったですね・・。
   ゴムと金のサヤ取り検証  2006/07/12
   ゴムと白金のサヤ取り検証  2006/07/13
 で書いた仕掛けの目安、なかなかイイ線だったかもしれません。
 新しいサヤ取りですから、焦らずじっくり様子を見たいと思います。
今朝の外電
 今朝のの外電の動きですが、
 NYガソリン ↓↓
 NY原油   ↓↓↓

 NY金    ↓↓↓↓
 NY白金   ↓↓↓

 SIゴム   ↓↓↓↓

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 ガソリンと原油のサヤは、少し拡大しそうです。
 金と白金×0.5のサヤは、大きく縮小しそうですね。仕掛けチャンスを逃してしまったかな?
 ゴムが大きく下げていますので、金とゴム×5、白金×0.5とゴム×5サヤは拡大しそうです。
当たり前のことだったのかもしれませんが・・
 このブログを書くようになって、私の中では、いくつかの大きな発見がありました。
 その中でも、白金と金のサヤ取りの可能性  2006/06/28で書いた、金と白金のサヤを、相場表に表示される価格でそのまま捉えるのではなく、金の価格と、白金の2分の1の価格によってサヤを計算するという発見は大きなものでした。

 sayachart_wgold-gold-hiashi060718b.png
 これは、単純に相場表の価格による先限のサヤの推移ですが、今までは、白金を2分の1にしたら、このグラフが単純に2分の1になるというイメージでした。まさか、
 sayachart_wgold-gold-hiashi060718a.png
 このような全く形の違うチャートになるとは、思ってもいませんでした。

 それまで、そのような計算でのチャートを見たことが無かったので、これは、かなり新しい発見かも・・?と浮かれていたのですが、先日、サヤ取りの検討部屋~サヤ取りで堅実に稼いでいこう~というサイトで、にゃかにゃんさんが、そのような計算で白金と金のサヤ取りを検討していたのを知りました。

 サヤ取りについて、ある程度研究している人にとっては、それほど新しい発想では無かったのかもしれません。
 もしかして、サヤ取りに関しての本などには、当たり前のように書いてあって、実は、私だけが新発見したように浮かれていたのでしたら、かなり恥ずかしい状況ですが・・。

 気がついた内容が、当たり前のことであれ、何であれ、私自身がそれに気がついて、現時点でそれを知っているという事実は、大きなことだと思います。
 特に、今回の金と白金×0.5というサヤに気がついたことは、私にとって大きな収穫だったと考えています。
 このブログを読んでいたただいている方々にとっても、もしかしたら、当たり前のことだったかもしれませんが、中には、私がそれを発見したときのように、記事を読んで「へえ~~、そうか~」と、宝箱を見つけたような感じを味わってくれる人がいてくれるのでは・・、と期待しています。
 そして、金と白金×0.5のサヤ取りが、実際に宝箱のように機能してくれたら最高なのですが・・。
仕掛けラインに到達していますが・・
 今日の様子見画面です。
 futuresanalyst-yousumi060718.png
 ゴムの価格が大きく下げたために、金とゴム×5、白金×0.5とゴム×5のサヤが拡大しました。今日は、金がやや下げたために、金と白金×0.5はやや縮小です。
 金とゴム×5、白金×0.5とゴム×5のサヤは、今日大きく拡大したため、
   ゴムと金のサヤ取り検証  2006/07/12
   ゴムと白金のサヤ取り検証  2006/07/13
 で考えた仕掛けラインに到達しています。
 今日はNY金が下げていたため、金が下げましたが、安く寄り付いて、後半上げてくる形で、押し目買い的な動きが強い印象でした。この動きを見て、また、NY金が上げたりして・・、と考えて、今日の仕掛けは見送りました。

 先物とは関係ありませんが、私のところは、今日、大雨洪水警報が出ています。災害が起きなければよいですが・・。
今朝の外電
 今朝のの外電の動きですが、
 NYガソリン ↓↓↓
 NY原油   ↓↓

 NY金    ↓↓↓↓
 NY白金   ↓↓↓

 SIゴム   ↓↓

 昨日、東京は休みでしたので、週末のNYと合わせて考えると、
 NYガソリン ↓↓
 NY原油   ↓↓

 NY金    ↓
 NY白金   ↓↓

 SIゴム   ↓↓↓↓
 という感じです。

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 週末の動きで見ると、金と白金×0.5、金とゴム×5、白金とゴム×5のサヤは大きく拡大しそうでしたが、今朝の動きで、ちょっと分からない感じです。
 ゴムとのサヤは、拡大かもしれませんね。 
近日登場予定、フューチャーズアナリスト、発注機能に期待!
 私が使っている、三井物産フューチャーズ高機能相場分析ソフト「フューチャーズアナリスト」「for オイルトレード」がリリースされました。

 「for オイルトレード」では、石油系の相場表、チャート、サヤチャートがボタン一発で表示されるようにメニューが最適化されています。

 今回、「for オイルトレード」がリリースされて、フューチャーズアナリストは
  「通常」
  「for サヤトレード」
  「for オイルトレード」
 の3種類になりました。それぞれに三井物産フューチャーズの口座開設者が使うことの出来る「パーフェクトバージョン」と、誰でも使うことが出来る「ベーシックパーション」があります。
 データ配信が30分遅れる以外は、機能的には同じものですので、興味のある方は「ベーシックパーション」試しに使ってみてはいかがでしょうか。

 最近書いた
  白金と金のサヤ取りの可能性3  2006/07/02
  白金と金のサヤ取りの可能性4  2006/07/02
  ゴムと金のサヤ取り検証  2006/07/12
  ゴムと白金のサヤ取り検証  2006/07/13
 などで使われているチャートはリアルタイムのデータを使っているわけではありませんので、ベーシックパーションで表示することが出来ます。

 さて、今回の「for オイルトレード」リリース以上に、私が興味を持ったのが、リリース情報画面で表示された、次回予告の情報です。
 futuresanalyst-yokoku.png

 新たに発注機能が登場すると言うことで、トレード画面の「Formula」とどのように連携して発注するのか、サヤ取りの発注なども上手くできるのか?など、興味の湧くところです。
 使い勝手の向上に期待をしています。
週末の外電
 週末の外電の動きですが、
 NYガソリン ↑
 NY原油   ↑

 NY金    ↑↑↑
 NY白金   ↑

 SIゴム   ↓↓

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 NY金の上げが大きいです。中東情勢の影響でしょうか?
 NY金の上げの割には、NY白金の上げはわずかですし、SIゴムは下げていますので、金と白金×0.5、金とゴム×5、白金とゴム×5のサヤは、更に大きく拡大しそうです。

 過去のデータの範囲では、これらのサヤ取りは仕掛けても良いレベルだと考えますが、中東情勢の問題など、不安要因が多いので、しばらく様子を見て、慎重に仕掛けた方が良いのかな?と考えています。

※金と白金×0.5、金とゴム×5、白金とゴム×5というのは、それぞれ1枚ずつの取引をした場合のサヤ幅を表しています。
来週は新たなサヤ取りで・・
 今日の様子見画面です。
 futuresanalyst-yousumi060714.png

 金の上昇の影響で、金と白金×0.5、金とゴム×5、白金とゴム×5、のサヤが大きく拡大しまして、射程距離に入ってきた感じです。
 金と白金×0.5のサヤが250円を越えたら、金売り1枚、白金買い1枚で仕掛けたいと思います。その他の仕掛けは、様子を見ながら考えたいと思います。
サヤの計算方法修正
   白金と金のサヤ取りの可能性  2006/06/28
   白金と金のサヤ取りの可能性2  2006/06/29
   白金と金のサヤ取りの可能性3  2006/07/02
   白金と金のサヤ取りの可能性4  2006/07/02
   ストラドル取引、その他の組み合わせ (ザラバ)  2006/07/05
   ガソリンと灯油のストラドルについて  2006/07/07
   ゴムと金のサヤ取り検証  2006/07/12
   ゴムと白金のサヤ取り検証  2006/07/13
 これらの記事で、白金と金、ゴムと金、ゴムと白金の組み合わせについて、サヤの推移が、サヤ取りに向いているかどうか検討した結果、私の投資手法として、組み込んでも良さそうだ、という結論に達しました。
 今後、実際に取引して行くにあたり、サヤの計算方法を修正したいと思います。

 今までのサヤの計算方法の推移を整理すると、

 先ず、白金のと金のサヤについて
   サヤ幅 = 白金の価格 - 金の価格  で計算していました。
 そこに、
   サヤ幅 = 白金の価格×0.5 - 金の価格  の考え方を見つけたわけです。
 その後いろいろなサヤを試して
   サヤ幅 = ゴムの価格×5 - 金の価格
   サヤ幅 = ゴムの価格×5 - 白金の価格×0.5 の組み合わせを見つけました。

 このような計算で、サヤを算出してチャートなどを作ってきましたが、新たにサヤ相場表を作って見ると、特にゴムとの組み合わせで、サヤ幅がマイナス表示されるのが今ひとつしっくり来ませんでした。

 また、白金と金、ゴムと金、ゴムと白金のチャートでは、今年の5月上旬で大きなマイナスがありますが、そのマイナスは、金の上昇による要因が大きいことが分かりました。
 だったら、金が上昇したときにサヤも拡大するような表示に切り替えた方が、状況を把握しやすいのでは・・。と考えて、サヤの計算方法を変更することにしたわけです。

 今後は、
   サヤ幅 = 金の価格 - 白金の価格×0.5
   サヤ幅 = 金の価格 - ゴムの価格×5
   サヤ幅 = 白金の価格×0.5 - ゴムの価格×5
 このように変更したいと思います。
 そうすると、先限つなぎ足でのサヤチャートは
 金と白金×0.5
 sayachart_gold-wgold-hiashi060714.png

 金とゴム×5
 sayachart_gold-gomu-hiashi060714.png

 白金とゴム×5
 sayachart_wgold-gomu-hiashi060714.png

 このように、今までとは上下逆さまになります。
今朝の外電
NYガソリン ↑↑
NY原油   ↑↑

NY金    ↑
NY白金   ↑↓

SIゴム   ↓↓

 外電に関する詳しい情報は、フジフューチャーズ・マーケット総合情報がお勧めです。

 NY原油の上げが大きく上げています。
 NY金が上げ、白金が当限上げ期先下げ、SIゴムが大きく下げています。

 新たに注目している、金-白金、金-ゴム、白金-ゴム、どのサヤも拡大しそうです。
全般に仕掛けレベルに近づいている感じ
 今日の様子見画面です。
 futuresanalyst-yousumi070713.png
 
 今日アップした、ゴムと白金のサヤ取り検証で、最近の推移は-500から-1000と書きましたが、今日の終値では-826となっています。
 白金と金のサヤも下げてきていて、終値で-169、こちらは-200以下で仕掛けを予定しています。

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