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趣味として商品先物取引を楽しむ
本業に差し障りのない範囲で、商品先物取引と楽しく付き合っていけないものだろうか。 過去の失敗経験をふまえて、先物取引のリスク、面白さ、リスクの少ない投資法を考えていきます。
えっ、今日も売り増ししちゃいますか!
 今日の様子見画面です。
 futuresanalyst-yousumi070713.png
 ガソリン、期先は、寄り付き直後上昇し、そり後急落、徐々に値を戻して前日比30円安で引けています。
 むーみんパパは、午前中価格が上げたところで、4枚売り増ししています。
 「下げたところで利食いして、建玉を減らしておいたら・・」と話してはいたのですが、結局そのまま持ち越しで、売り建て玉合計で24枚になっいます。
 本人は「大丈夫だ」と言っていますが・・、心配です。
 連休中、NYが下げることを期待しています。

 私の方は、金と白金×0.5のサヤに注目していましたが、朝の予想とは逆に、サヤが上がってしまったので、仕掛けていません。
今朝の外電
 今朝の外電の動きですが、
 NYガソリン08/01 ↓ -0.05
 NY灯油08/01   ↓ -0.11
 NY原油08/01   ↓ -0.13
 NY金08/06     ↑↑↑ +6.4
 NY白金08/01   ↑↑↑ +14.6
 NY銀08/05     ↑↑↑↑ +20.7
 という感じになっています。

 外電に関する詳しい情報は、フジフューチャーズ・マーケット総合情報がお勧めです。

 為替は、現在(7/13 7:06)、122.31円です。
 
 今朝のNY、オイル関連は、わずかに下げています。
 
 貴金属は、上げています。銀の上げ幅が少し大きい感じです。
 サヤと的には、金と白金×0.5がやや↓、金と銀×3のサヤは大きめに↓になりそうです。
 
 金買い1枚、白金売り1枚、かな?

 東京は、連休前と言うことで、値動きに心理的な影響が出るかもしれませんね。
今日は建玉見送り。
 今日の様子見画面です。
 futuresanalyst-yousumi070712.png
 今日は、金買い1枚、白金売り1枚での仕掛けを狙っていましたが、思ったほどサヤが下げなかったので、今日の仕掛けは見送りました。
 明日、更に下げるようなら、このパターンでの仕掛けを考えています。
 昨日利食いした金と銀×3のサヤは、今日、少し上げて引けていますので、こちらも明日更に上げるようなら、金売り1枚銀買い1枚で仕掛けたいと思います。

 ガソリン、意外と下げなかったですね。
 前日比60円安で引けていますので、むーみんパパの含み損は260,500円とやや減っています。
祝、相場表応募50人
 私が使っている気配値によるリアルタイムサヤ相場表に、今朝、相場表応募フォームから50人目の応募がありました。

   こんなサヤ相場表、あったらいいな  2006/02/08
 この記事へのたてくらさんのコメントをきっかけにして、気配値によるリアルタイムサヤ相場表を作り始めたのが、約1年半前です。
 その間、私が注目するサヤの組み合わせが増えるとともに、相場表のシートも増え、自動発注の機能まで搭載することができました。
   気配値によるリアルタイムサヤ相場表、更新履歴  2007/05/03

 相場表応募フォームは、相場表作成当初から設置していましたが、1年半を掛けてやっと50名に到達です。
 サヤ取りを中心に取引している私にとっては、とても便利なツールだったと言うことや、この相場表に対する私の過度な思い入れもあって、応募フォーム設置直後には、いきなり数十人という応募があるのかな?と考えていたので、意外と時間がかかった印象です。

 今後も応募フォームは設置しておきますので、このブログを読んで、気配値によるリアルタイムサヤ相場表に興味を持った方は、応募いただければと思います。

 自動発注に使っているUWSCの動作ファイルのスクリプトの記述についてもっと勉強すれば、更に複雑な自動発注が出来るようになるなど、機能アップも出来るかもしれませんが、当面、バージョンアップは考えていません。
 金のミニ取引が開始されるので、金とミニ金でサヤ取り用のシートが増えるくらいだとおもいます。

 私にとっては、オリジナルの相場表を作成して、少しずつ改良していくこと自体、結構面白い作業でしたので、
   DDE機能を持ったチャートソフト  2007/06/19
 ここに記載されている、フラクタルシステムズ製のDDE機能をもったチャートソフトを使っている方には、是非、オリジナル相場表作り、挑戦していただけたらと思います。
今朝の外電 
 今朝の外電の動きですが、
 NYガソリン08/01 ↓↓↓↓ -1.91
 NY灯油08/01   ↓↓↓ -1.60
 NY原油08/01   ↓↓ -0.34
 NY金08/06     ↓ -2.3
 NY白金08/01   ↑ +2.6
 NY銀08/05     → -0.3
 という感じになっています。

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 為替は、現在(7/12 6:58)、122.47円です。
 
 今朝のNY、オイル関連は、反落しています。
 下げ幅は、だいたい昨日の上げ幅と同じくらいです。
 為替が昨日と比べ円安方向に動いていますので、東京の下げ幅については、それほど大きくないかもしれません。
 売り20枚を建玉している、むーみんパパ的には、大きく下げて欲しいところです。

 貴金属は、あまり大きくな動きはありません。
 サヤと的には、金と白金×0.5、金と銀×3のサヤともにやや↓になりそうです。
 昨日、金と銀×3の仕掛けを仕切って建玉がない状態なので、もしかしたら、金買い1枚白金売り1枚で、仕掛けるかもしれません。
焦らされて、つい・・
 今日の様子見画面です。
 futuresanalyst-yousumi070711.png
 ガソリンは、期先が前日比460円の上げになっています。
 むーみんパパは、前日の約11万円の含み益から、320,500円の含み損状態に変わっています。

 私の方は、金と銀×3のサヤが↓に動いたため、わずかな利益ですが利食いをしてしまいました。
 1106.9ポイント幅の建玉を、1101.1ポイントでの利食いです。
 chumon070711.png

 建玉後から、あまり大きな動きがなく、ナンピンも出来ずに焦らされた感じで、我慢できませんでした。
 私がこのような利食いをした後は、マーフィーの法則的には、更に↓に動くパターンですが、どうなるでしょうか。

 今後は、金の価格が上がって、金と銀×3のサヤが↑になれば、今回と同じ金売り1枚、銀買い1枚、
 金の価格が下がって、金と白金×0.5のサヤが↓になれば、金買い1枚、白金売り1枚と考えています。

今朝の外電
 今朝の外電の動きですが、
 NYガソリン08/01 ↑↑ +1.23
 NY灯油08/01   ↑↑↑↑ +2.40
 NY原油08/01   ↑↑↑ +0.51
 NY金08/06     ↑ +1.6
 NY白金08/01   ↓ -4.5
 NY銀08/05     ↑↑↑ +15.7
 という感じになっています。

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 為替は、現在(7/11 6:36)、123.31円です。
 
 今朝のNY、オイル関連は、上げています。
 昨日まで、東京ガソリン、NYがジリジリ上げる中で、なかなか上げにくい動きだったですが、今日はどうなるでしょうか?
 
 貴金属は、銀の上げ幅がやや大きくなっています。
 私の金売り1枚、銀買い1枚の建玉に対して、昨日は逆行していましたが、今日はその分くらい戻しそうです。 

 為替が随分、円高方向に動いてきましたね。
金先物「ミニ取引」に向けての対応は・・
 7月17日から金先物「ミニ取引」が開始されます。
   金先物「ミニ取引」と手数料  2007/06/25
 で書いたように、手数料さえ安くなれば、ミニ取引は結構面白いものになりそうです。

 金先物「ミニ取引」が開始に向けて、徐々にオンライントレードの対応が分かってきましたので、「金先物ミニ取引をするなら・・」という観点で、有力なオンライントレード会社を挙げていきます。

 三貴商事
 7/17-9/14手数料無料キャンペーン、以降往復196円、日計り98円。
   

 東京コムウェル
 7/17~9/14まで手数料無料キャンペーン、キャンペーン後は、往復198円。
 7/13からの新しいシステムTrade Center Ultimateでは、金ミニと金サヤ取りに特化した注文システムも用意されているようです。
   

 オムニコ
 金先物ミニ取引の日計り手数料168円、通常手数料が336円になります。
 9/30までだったはExtensionデビューキャンペーンを2008/03/31まで延長しています。ミニ取引以外も通常手数料が無料になります。
   


 ドットコモディティ
 7/17~8/16まで金ミニ手数料無料、キャンペーン終了後は往復420円の予定。
 新規口座開設後、取引1枚ごとに1000ポイント(5000ポイントまで)、
 期間中、金ミニ取引1枚以上の方から抽選で10名に10000ポイントプレゼント。
   

 北辰物産
 7/24~8/31まで金ミニ手数料無料、キャンペーン終了後は往復420円。
   

 エース交易
 7/17~8/31まで金ミニ手数料無料、キャンペーン終了後は往復524円の予定

 オリエント貿易
 8/1~10/31まで、金ミニ手数料往復100円、日計り50円となります。
 キャンペーン以降、往復200円、日計り100円です。
   

 アストマックス・フューチャーズ
 7/17~8/31、期間中に成立した金ミニ取引の手数料を1枚当たり片道50円(税込み)、往復100円(税込み)とするキャンペーンを実施いたします。
 キャンペーン後の手数料が、通常手数料(往復900円)に戻るかどうかは、分かりません。
 フューチャーズアナリストも金ミニ取引対応バージョンが同時リリースされます。
 キャンペーン後の手数料に期待したいところです。
   

 日本ユニコム
 7/17-8/31手数料往復196円、以降往復380円  

 豊商事
 手数料 往復168円、日計り84円
 各社のキャンペーンが終わった時点では、今の所、最安値の手数料かも・・。
    
逆行ながら、様子見。
 今日の様子見画面です。
 futuresanalyst-yousumi070710.png
 ガソリンは、前日比やや上げて寄り付いた後、値を下げましたが、ほぼ昨日と同じレベルで引けています。
 NYがジリジリ上げる中、東京は上げない状況が続いています。
 そろそろNYが下げるのか・・、それとも東京が上げるのか・・。
 20枚の売りを建玉しているむーみんパパは、当然NYの下げを期待しています。

 私の建玉中の金と銀×3ですが、今朝の予想通り、逆行しています。
 ナンピン予定の1125ポイントには達しなかったので、今日も様子見となっています。
今朝の外電
 今朝の外電の動きですが、
 NYガソリン08/01 → +0.25
 NY灯油08/01   ↑ +0.45
 NY原油08/01   ↓ -0.07
 NY金08/06     ↑↑↑ +8.1
 NY白金08/01   ↑↑ +6.9
 NY銀08/05     ↑↑ +6.7
 という感じになっています。

 外電に関する詳しい情報は、フジフューチャーズ・マーケット総合情報がお勧めです。

 為替は、現在(7/10 6:36)、123.31円です。
 
 今朝のNY、ガソリンは期近は上げていますが、期先はほぼ変わらずです。
 昨日の東京ガソリンはNYの上げに対し下げていますので、東京は反発するのかな?

 貴金属は続伸で、金の上げ幅がやや大きめな感じです。
 私の金と銀×3のサヤ取りに関しは、逆行の動きとなりそうです。
金と銀×3のサヤはなかなか動きませんね・・。
 今日の様子見画面です。
 futuresanalyst-yousumi070709.png
 ガソリンは、週末のNY上げの影響で高く寄り付きましたが、その後下げて、前日値より値を下げる展開となりました。
 私の建玉している、金と銀×3のサヤは、ほとんど週末と同レベルでの動きになりました。
 安定していると言うことは、それだけサヤ取りの組み合わせとして、リスクの少ない良い組み合わせ、とも考えられますが、あまり動かないと利食いも出来ないですから・・。
 焦らされる展開になると、少ない利益で利食いたくなってしまいますね・・。

 むーみんパパの、ガソリン売り建て玉20枚は相変わらずですが、今日はガソリンが下げたため、含み益99,500円となっています。
 むーみんパパの筋書きでは、明日あたり、NYが比較的大きく下げることになっているらしいですが、さて、どうなるでしょうか・・。
サヤチャートと建玉
 商品先物取引で行われるサヤ取りは、2つの商品間での価格差の変動を利用して利益を狙うわけですが、価格差の推移を検証するに当たり、サヤチャートを利用している人が多いと思います。
 私にとっても、過去のサヤの推移を分析する上で、サヤチャートは欠かせないものですが、サヤチャートにもいろいろなものがありますので、私がよく表示しているサヤチャートについて考えていることを書いてみます。

●つなぎ足と一代足
 サヤ取りの分析だけでなく、片張りの分析でもよく使われるのが、先限つなぎ足チャートです。
 最近では、オンライン取引会社の相場情報ページなどでも表示できるところが多いですね。
 日足だけではなく、週足や月足で表示することによって、長期間のサヤの推移(価格の推移)を調べることが出来る点で、優れていると思います。
 ただし、このつなぎ足チャートは、毎月もしくは隔月で発会している新しい限月の価格の推移を期先の部分だけ、便宜的に繋げたチャートであることを十分理解しておく必要があります。

 特に誤解が生じやすい先限つなぎ足のサヤチャートの組み合わせは、ガソリンと灯油の組み合わせですね。
 ガソリンと灯油、先限つなぎ足、月足チャート
 「5月頃ガソリン買い灯油売り、11月頃ガソリン売り灯油買いを仕掛けたら儲かりそうだ」と考えたくなるチャートですが、それは間違いです。
 詳しくはこちらの記事をお読み下さい。
   ガソリンと灯油のストラドルについて  2006/07/07
 このような誤解を避けるには、それぞれの限月がどのように推移したのか、一代足を使って検証する必要があります。
 過去のチャートも合わせて比較するのであれば、私もよく使っているサヤ比較チャートが便利ですね。

 貴金属のように限月による価格の差が少なく、常に一定の逆ザヤや順ザヤになっている銘柄では、先限つなぎ足による分析でも信頼性が高くなると思います。(当然、その逆ザヤや順ザヤを考慮しなければいけませんが・・) 

●取引倍率と建玉
 オンライン取引会社の情報ページで見ることが出来るサヤチャートやサヤブロック相場表では、それぞれの銘柄の相場表に表示される価格をそのまま引き算しているものがほとんどです。
 倍率の同じ原油、ガソリン、灯油でのサヤ取りであれば、特に問題ありませんが、倍率の異なる銘柄でのサヤ取りを行う場合は、チャートと建玉、建玉した場合の損益の増減とチャートの推移について理解する必要があります。

 例えば、金と白金の先限つなぎ足、日足チャートを見てみます。
 計算は、サヤ幅 = 白金の価格 - 金の価格 です。
 白金の価格 - 金の価格 日足チャート
 もし、このチャートを見て、「随分、サヤが開いてきたからサヤが縮小するだろう」と判断すれば、白金売り、金買いと言うことになりますが、取引倍率が、金は1000倍、白金は500倍ですので、建玉後の損益の増減と、このチャートの推移が一致するように建玉するには、白金売り2枚、金買い1枚で仕掛けなければなりません。
 サヤ取りの仕掛けの際、「サヤ縮小(拡大)ねらい」とか「順ザヤ(逆ザヤ)縮小(拡大)ねらい」などと言いますが、それはつまり、「縮小(拡大)したら利益が出るように建玉する」ということです。
 取引倍率に合わせて、建玉する枚数が合っていないと「縮小ねらい」のつもりで建玉して、思惑通り、チャートではサヤ縮小しているのに、含み損が発生するという場合が出てきてしまいます。

●計算倍率の調整
   サヤ幅の計算方法  2006/08/14
 この記事で説明しているように、倍率の違う銘柄を、敢えて1枚ずつで取引することで、サヤ取りとして取引しやすくなることに気がついたので、私の場合、基本的には、1枚ずつ(1対1)でサヤ取りの建玉をしています。(例外として Non-GMO大豆5枚と一般大豆1枚 などあります)
 金と白金のサヤ取りでもなら、白金1枚、金1枚と言うことですね。
 チャートもそれに合わせて、
 サヤ幅 = 白金の価格×0.5 - 金の価格
 というように倍率を変更することになります。
 実際には
   サヤの計算方法修正  2006/07/14
 に書いた理由で
 サヤ幅 = 金の価格 - 白金の価格×0.5 で計算しています。
 金の価格 - 白金の価格×0.5 日足チャート
 金買い1枚、白金売り1枚で仕掛けたくなるチャートですね。
 この時、計算式は、
 サヤ幅 = 金の価格×2 - 白金の価格 としても、
 取引倍率をそのまま掛けて、
 サヤ幅 = 金の価格×1000 - 白金の価格×500
 という計算式でも、チャートの目盛りに表示される数値が変わるだけでチャートの形としては、同じになります。
 私の感覚としては、金の片張り取引のチャートのように、チャートが1ポイント動くと、1000円の損益、という関係になっていた方がチャート動きと、損益の関係が掴みやすいので、
 サヤ幅 = 金の価格 - 白金の価格×0.5 の計算式でチャートを作っています。

 その他の組み合わせでも、
 サヤ幅 = 白金×0.5 - ゴム×5
 サヤ幅 = 金 - 原油×0.05
 のように、チャート1ポイントの変化が1,000円の損益という関係でチャートを書いています。
 
 1枚ずつ(1対1)で建玉したら、その建玉に対する損益の増減とチャートの推移が一致するようなチャートの計算式にすることが大切です。

●その他のサヤチャート
 損益の変化と、チャートの推移が一致するわけではないですが、サヤ取りの分析にとって有効ではないか、と思うチャートもあります。

 サヤ幅 = 金 ÷ 白金
 金 ÷ 白金 日足チャート
 のように、2銘柄の比率の推移を表したチャートです。
 2銘柄の比率によって、一方の銘柄の、他方の銘柄に対する割高(安)感を見ていくわけです。
 こちらのチャートは、掛け算と割り算の組み合わせの計算式になりますので、1枚ずつの建玉だからと言って
 サヤ幅 = 金 ÷ (白金 × 0.5)
 としても、チャートの形自体に変化はありません。
 金と白金の組み合わせでは、サヤ幅 = 金の価格 - 白金の価格×0.5 のチャートとかなり似たチャートになっています。

 昨年(2006年)の8月下旬から白金とゴムのサヤ取りを仕掛けて、結果として損切りで終わった経験をしています。
 その際、検証していたのは、
 サヤ幅 = 白金×0.5 - ゴム×5 のチャートです。
 週足チャート
 白金×0.5 - ゴム×5 週足チャート
 月足チャート
 白金×0.5 - ゴム×5 週足チャート
 8月下旬の時点では、900ポイントを超えるようなサヤ幅は、それ以前ほとんどなかったため、白金売り1枚、ゴム買い1枚で仕掛けて、その後、サヤは1200ポイントを超えるところまで拡大してしまいました。
 サヤ幅 = 白金 ÷ ゴム のチャートで見てみると、
 週足チャート
 白金 ÷ ゴム 週足チャート
 月足チャート
 白金 ÷ ゴム 月足チャート
 このチャートでは、2006年の8月時点で、白金に対するゴムの割合は、特別高いとは言えない状況だったことが分かります。
 その後も、私のサヤ分析のほとんどは、倍率を調整して、建玉の損益とチャートの推移が一致するもので行うことがほとんどですが、他の計算によるチャートもサヤ取り仕掛けの参考になるということを強く感じた、出来事でした。
 
 上記のそれぞれのチャートにボリンジャーバンドによる分析を加えて、移動平均からの乖離具合を見てみることも、仕掛けのポイントを掴む上では有効かもしれません。
 サヤ幅 = 金の価格 - 白金の価格×0.5 の日足チャートにボリンジャーバンドを描いたものです。
 金の価格 - 白金の価格×0.5 のチャートにボリンジャーバンド

 これらの他にも、サヤチャート表示のための計算方法や、有効な分析方法が有ると思いますので、いろいろと研究していただければと思います。
 
 大事なことは、自分が見ているチャートが、何を表しているものなのか、良く理解して分析することだと思います。

※私が普段、使っているチャートソフトは、アストマックス・フューチャーズの「 Futures Analyst Perfect Version 」ですが、口座を開かなくても利用することが出来る「 Futures Analyst Basic Version 」でも、データの配信が30分遅れと言うだけで、機能はPerfect Versionとまったく同じですので、この記事に表示している日足チャートなどは、同様に表示することが出来ます。(チャートの計算式の変更も「二商品演算の設定」から簡単に行うことが出来ますし、サヤ比較チャートも便利です。) 
 まだ使っていない方は、是非、アストマックス・フューチャーズからダウンロードしてみて下さい。 

 尚、金とゴムのストラドルのように納会日が異なる銘柄どうしのサヤチャートや、異限月間でスプレッドでのサヤチャートを表示する場合には、
   フューチャーズアナリスト、過去のサヤチャート表示時の注意  2006/07/19
 こちらの記事も読んでおいて下さい。 
週末の外電
 今朝の外電の動きですが、
 NYガソリン08/01 ↑↑↑ +1.63
 NY灯油08/01   ↑↑ +0.80
 NY原油08/01   ↑↑ +0.44
 NY金08/06     ↑↑ +4.6
 NY白金08/01   ↑↑ +7.3
 NY銀08/05     ↑↑↑↑ +18.2
 という感じになっています。

 外電に関する詳しい情報は、フジフューチャーズ・マーケット総合情報がお勧めです。

 為替は、現在(7/07 5:59)、123.33円です。
 やや円安方向に動いています。

 今朝のNY、オイル関連は続伸、貴金属も上げています。
 昨日の東京では、ガソリンの期先に関しては、NYの上げに対して、前日上げて寄り付いたものの、最終的には前日よりも下げて引けています。
 その分、週明けの上げ幅が大きくなってしまうかもしれません。
 むーみんパパは、ガソリンの売りを20枚も建てているわけですし、目が離せないところです。

 貴金属では、銀の上げ幅が大きくなっています。
 私が建玉中の金と銀×3のサヤ(金1枚、銀1枚)は↓に動きそうです。
私は様子見、むーみんパパは・・
 今日の様子見画面です。
 futuresanalyst-yousumi070706.png

 今朝の記事で、金と白金のサヤ取りについて触れていました。
 予想通り、サヤは↓となっていますが、金買い1枚、白金売り1枚の仕掛けは見送っています。
 来週、もう1段↓となれば、たぶん仕掛けると思います。
 現在建玉中の金売り1枚と銀買い1枚の仕掛けについては、やや逆行して引けていますので、4,800円の含み損となっています。 

 むーみんパパは、今朝寄り付き直後にナンピンで8枚売りを建てています。
 ガソリン期先は下げたため、含み損は30,500円に減っています。
 建玉合計は、現在売り20枚です。
 建玉のペース、せめて半分ぐらいにしてくれると、見ていて安心できるのですが、これからどうなるのやら・・。
 明日、NYが下げてくれると良いですが・・。
今朝の外電
 今朝の外電の動きですが、
 NYガソリン08/01 ↑↑↑ +1.34
 NY灯油08/01   ↑↑↑↑ +1.91
 NY原油08/01   ↑ +0.10
 NY金08/06     ↓↓ -4.9
 NY白金08/01   ↑↑ +9.6
 NY銀08/05     ↓↓ -10.5
 という感じになっています。

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 為替は、現在(7/06 6:21)、122.95円です。
 やや円安方向に動いています。

 今朝のNY、オイル関連は続伸しています。
 昨日、NYが休みの中、東京は続伸していますので、今日の上げ幅については?です。
 原油の上げ幅が比較的小さいので、ガソリンと原油、ガソリンと灯油のサヤは更に拡大するのか、それとも、ガソリンと灯油の上げ幅が原油の上げ幅程度に落ち着くのか注目したいと思います。

 貴金属は、金、銀が下げ、白金が上げています。
 金と白金×0.5のサヤが↓に動いてきそうです。
 現在建玉中の金と銀の仕掛けに加えて、金と白金でも仕掛けようか迷うところです。
ガソリンは続伸でした。
 今日の様子見画面です。
 futuresanalyst-yousumi070705.png
 ガソリンは期先で300円の続伸になりました。
 期近の上げ幅が大きいため、今日も逆ザヤ拡大となっています。
 昨日、ガソリンの売りをナンピンしたむーみんパパは、316,500円の含み損となっています。
 
 金と銀のサヤ取りについては、あまり大きな動きはありませんでした。引けにかけてサヤ幅が↑になったため、現在5,400円の含み損となっています。
 逆行でも、順行でも、もう少しダイナミックな動きを見せてくれると良いのですが・・。サヤ取りでそれを期待してはいけませんね。
独立記念日
 7月4日、NYは独立記念日でお休みです。

 為替は、現在(7/05 6:38)、122.60円です。
 昨日と比べ、やや円安方向への動きになっています。

 7月4日は、私にとっても、現在の本業の開業記念日なのでした。
 それらの方は、丸11年になったわけですが、今年は何のお祝い事もなく過ぎてしまいました。
サヤ取り仕掛けポイント
 サヤ取りの組み合わせについて、今までいろいろと検討してきましたが、自分でも仕掛けポイントを逃さないように、ねらい目の限月と仕掛けポイントについて簡単にまとめてみました。

ガソリンと原油
 拡大ねらいは冬の限月は避ける。仕掛けるなら、
 ガソリン5月限と原油4月限
 ガソリン6月限と原油5月限
 ガソリン7月限と原油6月限
 ガソリン8月限と原油7月限
 ガソリン9月限と原油8月限
 ガソリン10月限と原油9月限
 サヤ拡大に対する縮小ねらいの仕掛けは、現在までの価格のレベルでは、最大サヤ幅は20,000円前後までを目処で・・
   ガソリンと原油のストラドルについて  2007/01/20

灯油と原油
 灯油7月限と原油6月限
 灯油8月限と原油7月限
 灯油9月限と原油8月限
 など、灯油の需要の少ない時期の組み合わせの方が仕掛けやすい印象。
 サヤを観察していて、極端に縮小の機会があれば、拡大ねらいで仕掛けたら良さそうに思います。
 その他の組み合わせでも、期先の時点で20,000円近く拡大していたら、縮小ねらい、10,000円を割れて縮小していたら(8,000円以下なんて言うときがあれば尚良いと思いますが)拡大ねらいで
   灯油と原油のストラドルについて  2007/01/20

ガソリンと灯油
 1月限   -2500 ~ -5000
 2月限   -1000 ~ -4000
 3月限   +2000 ~ -2000
 4月限   +4000 ~ +2000
 5月限   +5000 ~ +2000
 6月限   +6000 ~ +3000
 7月限   +6000 ~ +3000
 8月限   +5000 ~ +2000
 9月限   +2500 ~ +500
 10月限  +1000 ~ -1000
 11月限  -1000 ~ -3000
 12月限  -1500 ~ -5000
   ガソリンと灯油のストラドルについて  2006/07/07

ガソリンスプレッド
 1-2、2-3、3-4、4-5の組み合わせは、順ザヤシーズン
 8-9、9-10、10-11の組み合わせは、逆ザヤシーズン
   ガソリンスプレッド、順ザヤシーズンと逆ザヤシーズン  2006/12/02

ゴムスプレッド
 7-8、8-9、9-10、10-11の組み合わせは逆ザヤ方向に動きやすい・
   ゴムのスプレッドについて  2007/03/14

金と白金×0.5(金1枚、白金1枚)
 300ポイント以上で金売り白金買い
 100 ~ 50ポイント以下で金買い白金売り
   白金と金のサヤ取りの可能性  2006/06/28

金と銀×3(金1枚、銀1枚)
 1400ポイントを超えたら金買い白金売り

●Non-GMO大豆と一般大豆
 先限の時点で、サヤ幅が5,000円以上であればサヤ縮小で仕掛け(Non-GMO大豆売り、一般大豆買い)、2,000円以下であればサヤ拡大で仕掛ける(Non-GMO大豆買い、一般大豆売り)
   Non-GMO大豆と一般大豆のサヤ取りについて  2006/07/22
Non-GMO大豆と一般大豆のサヤは、2007年末に、大きく拡大したため、上記の建玉基準は使えないものとなっています。
   サヤ取りでも大きなリスクが・・  2007/12/29

●アラビカコーヒースプレッド
 順ザヤ1000円幅でサヤ縮小ねらい、0円幅で順ザヤ拡大ねらい。
   アラビカコーヒーのスプレッドについて  2007/11/02

その他
 NYが大きく変動したら、当先のサヤに注目。
 中部と東京でのアービトラージねらいも面白いかも・・。

●サヤ以外
○小豆
 9月に当限が大きく下げて、それに合わせて先限も下げ、3月限が低い価格で発会するようならば、3月限で買いを建てるのが面白いかも・・・・。
   小豆について  2007/06/09

 今後も、徐々に追加、変更していきたいと考えています。
ガソリン、意外と上げました。
 今日の様子見画面です。
 futuresanalyst-yousumi070704.png
 今日はガソリンが意外と上げました。
 期近の上げが大きかったので、逆ザヤも拡大しています。
 私の仕掛けている金と銀×3のサヤは↓に動いたため、昨日の含み損がなくなり、1,100円の含み益状態となっています。

 むーみんパパは、昨日の売り建て玉4枚に対して、ガソリンが上げたため、ナンピンで8枚売りを建てています。
 136,500円の含み損状態になっています。
 むーみんパパは、最近利益が出ているので、また調子に乗ってきた感じでちょっと心配です。
 明日、下げてくれると良いのですが・・。
今朝の外電
 今朝の外電の動きですが、
 NYガソリン08/01 ↑ +0.62
 NY灯油08/01   ↑ +0.65
 NY原油08/01   ↑ +0.28
 NY金08/06     ↓↓ -3.7
 NY白金08/01   → -0.9
 NY銀08/05     ↓ -5.7
 という感じになっています。

 外電に関する詳しい情報は、フジフューチャーズ・マーケット総合情報がお勧めです。

 為替は、現在(7/02 6:20)、122.41円です。

 今朝のNY、オイル関連はやや続伸、貴金属はやや反落です。
 為替は、大きな変化はありません。

 サヤも大きな変化はなさそうですね。
サヤ的には落ち着いた動きで・・
 今日の様子見画面です。
 futuresanalyst-yousumi070703.png
 今日は、NYの上げに伴い、オイル関連、貴金属とも上げていますが、サヤ的には大きな動きはありませんでした。 
 私の仕掛けている金売り1枚、銀買い1枚については、やや逆行する形になったため、含み損が増えて、7300円になっいます。
 このまま逆行した場合、1125ポイント以上(含み損20,000円前後)でナンピンの予定です。

 むーみんパパは、今朝、ガソリンが上げたところで、売りを4枚建玉しています。
 
今朝の外電
 今朝の外電の動きですが、
 NYガソリン08/01 ↑↑↑ +1.34
 NY灯油08/01   ↑↑↑↑ +2.08
 NY原油08/01   ↑↑↑↑↑ +0.75
 NY金08/06     ↑↑↑↑ +8.4
 NY白金08/01   ↑↑ +8.1
 NY銀08/05     ↑↑↑↑↑↑ +27.0
 という感じになっています。

 外電に関する詳しい情報は、フジフューチャーズ・マーケット総合情報がお勧めです。

 為替は、現在(7/02 6:39)、122.38円です。

 今朝のNY、オイル関連、貴金属、ともに上げています。
 為替が円高方向に動いていますので、東京での貴金属の上げ幅はやや少ないかもしれませんね。

 注目しているサヤとしては、ガソリンと灯油のサヤは↓、金と銀×3は↓になるのかな?
ガソリンと灯油、仕掛けたかったな・・
 今日の様子見画面です。
 futuresanalyst-yousumi070702.png
 現在建玉中の金と銀×3のサヤについては、銀がやや下げたのでチャートは上昇しての推移となりました。
 3,000円の含み損となっています。

 その他、ガソリンと灯油のサヤに注目していたのですが、午前中-2,400円まで上昇したところで、ガソリン売り、灯油買い、仕掛けたかったですね・・。
 午前中は仕事が忙しく、仕事の合間に様子見画面を見たときには、ちょうど-2,400円幅前後だったのですが、仕掛けている余裕がありませんでした。
 午後、再び・・、と期待したのですが、チャートは下げてしまいました。

 今週は、比較的仕事が忙しそうなので、今日のようなこともあると思いますが、リアルタイムサヤ相場表の自動発注なども使いながら、何とか良い条件で仕掛けたいですね・・。
三晃商事の「SELECTⅡ」を思い出しました。
 今日、商品先物取引に関する情報サイトFactual Futuresでは一目瞭然を見たら、オムニコが新トレードシステム【エクステンション】を7/1付けでリリースしたことについての情報が記載されていました。

 早速、オムニコのサイトで【エクステンション】についてチェックしてみました。

 以前、少し気になるSELECTⅡ  2005/02/03という記事の中で、今は無き三晃商事の「SELECTⅡ」という商品について紹介しましたが、内容的には「SELECTⅡ」をバージョンアップした感じで、過去のデータから現時点で最も有効なサヤ取りの組み合わせを紹介してくれたり、特定の組み合わせだけではなく、サヤの組み合わせを自由に選択して、その有効性を検証できるような機能が搭載されています。

 現在サヤ取りを中心に取引している私にとって、【エクステンション】、なかなか興味深いシステムに感じます。
 
 今後、口座開設する取引会社の候補の1つに入ってくるのかな?と考え始めているのですが・・。

 倍率の違う商品どうしの組み合わせの場合、どのような計算がされているのか?というに疑問が湧きます。
 例えば、現時点で「金・・月限買い、白金・・月限売りの有効性が高い」という検証結果が出たとき、それは、「金・・月限買い1枚、白金・・月限売り2枚」についてなのか「金・・限買い1枚、白金・・限売り1枚」についてなのか?ということです。
 
 早速、電話で問い合わせてみました。

 解答は、「すべて1枚どうし仕掛けについての検証になっている」ということでした。
 倍率の異なる商品でも1枚ずつで取り引きすることの多い私にとっては、嬉しい解答です。

 その他、オムニコで提供している、情報系のチャートシステムは、フラクタルシステムズによるもので、DDE機能も使えるそうです。
 
 口座を開く場合の、最低入金額1,000,000円というのが、他の会社と比較して高額なため、ちょっと微妙ですが、今後、資金的な余裕が出来たら、口座開設するかもしれません。

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