趣味として商品先物取引を楽しむ
本業に差し障りのない範囲で、商品先物取引と楽しく付き合っていけないものだろうか。 過去の失敗経験をふまえて、先物取引のリスク、面白さ、リスクの少ない投資法を考えていきます。
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まさに「暴落納会」
 今日は、ガソリン07/03の納会日だってわけですが、外電高で期先限月が大きく上げる中、当限の07/03は、前日比2,170円安の47,300円で引けています。
 ガソリン相場表(07/02/23終値)

 一般投資家の持っていた買い建玉への売り仕切り注文に対して、業者の売り建玉への買いが仕切り注文が入ってこなかったということなのでしょうか?
 NY当限の約5ドルの上げ幅に対して、この下げというのは、当限の買い建玉を持っていた人にとっては、厳しい納会だったことと思います。
 ちなみに中部ガソリンでは前日比300円安の49,000円で引けていますので、東京が異常な暴落だったことが伺えます。
 中部ガソリン相場表(07/02/23) 

 今日は、当限取引の怖さを改めて感じた1日となりました。

 ところで、「暴落納会」と言えば、 
   暴落納会ねらい検証  2005/05/12
 の記事で、つれづれさんより提案いただいた、「暴落納会」を利用したシステムトレード(納会日前日に売りを建玉して納会日に仕切る)について検証したことがありました。
 今日、このような「暴落納会」でしたので、最近の納会についても調べてみました。
 暴落納会検証

 前回の200301から200505までの検証では、マイナスでしたが、今日の200703までを含めた合計では、プラスの結果になっています。200601から200703では随分成績が良く、特に、前日の寄り付き時に売りを仕掛けるパターンが良いみたいです。
 今回の他にも、200512のように3,000円を越える「暴落納会」があったりしますが、その一方で、200603など「暴騰納会」というような限月もありますので、これだけの検証でシステムとして使えるかは微妙ですね。
 なんといっても、納会日直前、そして、納会日の取引ということ自体に不安があります。

 「暴落納会」になりやすい、「暴騰納会」になりやすいと言うことが、納会日の1週間前くらいからの値動きや取組高などから分かれば良いのかもしれませんが、今の所、私には分かりません。
 
 何千万も資金があって、1枚だけお遊びで・・、みたいな感覚だったら「暴落納会」ねらいも面白いかもしれませんね。
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