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趣味として商品先物取引を楽しむ
本業に差し障りのない範囲で、商品先物取引と楽しく付き合っていけないものだろうか。 過去の失敗経験をふまえて、先物取引のリスク、面白さ、リスクの少ない投資法を考えていきます。
納会直前のサヤ取り
 3月23日の投資日記、ガソリン当限は・・にも書きましたが、ガソリン4月限は外電の上げで他の限月が上昇する中、大きく値を下げての納会になりました。
 先月、2月23日には、ガソリン3月限が大きく値を下げて納会したので、まさに「暴落納会」  2007/02/23の記事を書き、以前コメントをいただいた、つれづれさんの「暴落納会ねらい」について、改めて検証しています。
 つれづれさんの、「暴落納会ねらい」では、前日に売りを建玉して、納会日に仕切るという手法になりますが、今回、他の限月が上昇したにもかかわらず、当限だけが大きく値を下げたのを見て、サヤ取りの手法ではどうなのだろう?と考えました。

 そこで、納会日に当限が大きく下げることを期待して、納会日の前日、寄り付きで、当限売り、2番限買いで仕掛けて、納会日に寄り付きで仕切った場合を検証してみました。(おまけで前日終値で仕切った場合も検証してあります)

 bourakunoukai070324.png
※表には「サヤ取り 寄-納」と書いてありますが、実際の計算は、この手法の損益がそのまま反映されるように、納会時のサヤ幅から前日寄り付きでのサヤ幅を引いて、計算しています。
※納会日に2番限は買い建玉を売りで仕切ることになるため、ストップ安では成立しない可能性が出てきます。一応、この表で検証した期間については、寄り付き時はストップ安であっても、一日中張り付き状態という日はありませんでした。

 結果としては、なかなか、良い成績になっています。

 ただ、この成績では、直近2回の利益が非常に大きかったことが分かります。
 この2回が特別なことで、稀にしかこのような納会は起こらないのかもしれません。

 2003年のようにマイナスで終わる年もありますので、今後も長期的に利益が取れるシステムなのかどうかは?です。
 
 検証はしてみたものの、私自身は仕掛けるつもりが無いので、記事にしてみました。
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