趣味として商品先物取引を楽しむ
本業に差し障りのない範囲で、商品先物取引と楽しく付き合っていけないものだろうか。 過去の失敗経験をふまえて、先物取引のリスク、面白さ、リスクの少ない投資法を考えていきます。
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Extensionでのサヤ取り検証について
   「サヤ取り検証」については・・ですが。  2007/07/30
 この記事や、その他複数の記事でオムニコのオンライントレードシステム【エクステンション】を紹介していますが、先日、そのアフィリエイト広告から口座を開設していただいた方がいらっしゃいます。
 どうも有り難うございます。

 ところで、上記の記事の中で、オムニコExtensionでのサヤ取り検証のみを元にした建玉は控えるべきだと言うことを書きました。
 
 私が、Extensionでのサヤ取り検証について疑問を感じたのは、その検証結果が、私が自分でサヤチャートを表示して考えた結果とは異なるものだったからです。
 そのことについて、オムニコさんには何度も電話やメールで質問して、説明していただきました。
 Extensionでのサヤ取り検証を参考にして建玉する場合には、きちんと理解しなければいけないことだと思いますので、口座を開設していただいた方のために解説したいと思います。

 先ず、Extensionでのサヤ取り検証に使われているサヤ幅の計算式が、私が行っているサヤ幅の計算式と違っています。
 例えば、金とゴムのサヤ幅を求める計算式ですが、
 私の場合、
 金1枚、ゴム1枚での取引のサヤ幅は
 サヤ幅 = 金の価格 - ゴムの価格×5  という計算式で見ています。

 Extensionの場合、
 過去の基準日の価格(金1,277円、ゴム100.8円)を元にその数値を指数として用いて、
 サヤ幅 = ゴムの価格 - 金×(100.8÷1277)  という計算式を使っているそうです。
 つまり、過去の基準日での金に対するゴムの割合から、現在の金に対するゴムの理想値を割り出し、その値に対して現在のゴムの価格がどれだけ高いのか(安いのか)を割り出す計算式となっています。
   N-G大豆と一般大豆で仕掛けてみました。  2007/08/07
 この記事に対してブラックショールズさんから、「『-』か『÷』か」というサヤの計算式についてのコメントをいただいていますが、その中間的な計算式と考えることも出来ます。 

 これはこれで、サヤ取りの仕掛けについて、参考になる計算方法だと思いますが、検証画面上ではこの計算式について表示解説が有りません。
 Extensionでのサヤ取り検証が、どのような計算式に基づいて行われているかが分かっていて、始めて検証結果が信用できると思いますので、オムニコさんには、計算式、そして、基準日の日付とその価格を検証画面に表示していただくようにお願いしました。
 近々、改善してくれるそうです。
 その他、チャートの表示などについても改善をお願いして、近々対応してくれるそうです。

 もう一つ、Extensionのサヤ取り検証で勘違いしやすい点として、検証画面での「確率」についての認識が有ります。
 Extensionでのサヤ取り検証では、証拠金に対する利益率を入力して、過去のデータから、その利益率を達成し割合を「確率」として表示してくれます。
 kenshouicniran070823a.png
 私は当初、「現在と同じサヤの状態で建玉した場合に、過去のデータでは何%目標利益率を達成しているのか」を表示してくれるものだと思っていました。
 ところが、この認識は間違っていました。
 確率 = 達成回数/該当取引数 という計算で達成率は算出されています。
 Extensionでは、「該当取引数」のところに、終値が現在のサヤ幅よりも有利だった日数が当てられ、その内、目標利益率を達成した回数を「確率」として計算しています。
 この件に関してはこちらのページでも解説されていしたが、実際にサヤ取り検証をしてみるまで見てみるまで気がつきませんでした。

 これは、当初の私の考えとはまったく異なるものです。
 「確率50%」と表示されても、現在のサヤの状態で仕掛けて、50%の確率で目標が達成できたということではありません。
 現在のサヤの状態は、50%の結果を残した過去のデータの中では、最も条件が悪い状態と考えることも出来ます。
 サヤの仕掛けを決定する上で、この「達成率」はほとんど意味がないと考えた方が良いでしょう。
 
 では、Extensionのサヤ取り検証で注目するポイントは・・
 「該当取引数」の少ない組み合わせを選ぶことが重要であると思われます。
 該当取引数が少ないと言うことは、現在のサヤの状態が、過去にはなかったまれな状態であることを示しています。
 
 Extensionのサヤ取り検証では、様々なサヤの組み合わせについて、わずか数秒で過去のデータを分析してくれます。
   kenshouicniran070823d.png
 自分では気がつかなかった組み合わせを発見するためには、大変面白いツールになると考えます。
 「該当取引数」の少ない組み合わせを見つけ出して、自分自身で検証して、納得したら建玉することが大切だと考えます。
 オムニコExtensionでは、そのためのチャートソフトも提供されています。

 もし分からないことが有れば、オムニコに直接問い合わせてみることも大切ですね。
 とても親切に対応してくれます。
    
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2007/08/24(金) 04:32:14 | 先物取引おもろい

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