趣味として商品先物取引を楽しむ
本業に差し障りのない範囲で、商品先物取引と楽しく付き合っていけないものだろうか。 過去の失敗経験をふまえて、先物取引のリスク、面白さ、リスクの少ない投資法を考えていきます。
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金とのストラドル、金ミニを使って・・
 このブログの左カラム、お気に入りサイトコーナーでリンクさせていただいている、ブログ鞘取り・紫陽花日記は、鴨のよなさんによる、標準偏差を使ったサヤ取りのやり方を紹介されていて、サヤ取りに関するブログの中では、大変参考になるブログの1つだと思います。
 私も、時々訪問させていただいていますが、先日、金と銀のサヤ取りで、金ミニ3枚、銀1枚という仕掛け方をしていることを知りました。
 http://geocities.yahoo.co.jp/gl/love123kenkou/view/20070816
 私も、金と銀のサヤ取りをしていますが、私の場合は金1枚、銀1枚という仕掛け方です。
 鴨のよなさんのやっている金ミニ3枚、銀1枚について、少し考えてみたいと思います。

 金ミニの倍率は100倍、銀の倍率は3000倍です。
 金ミニの呼値が1円刻み、銀の呼値が10銭刻みのため、金ミニ3枚、銀1枚で仕掛けると、丸代金ではどちらも1ティックで300円の値動きということになります。

 金ミニ3枚と銀1枚でのチャートはどうなるでしょうか?
 サヤ幅 = 金×0.3 - 銀×3 で計算しています。
 サヤ幅 = 金×0.3 - 銀×3

 ちなみに私がやっている金1枚、銀1枚でのチャートは、
 サヤ幅 = 金 - 銀×3 で計算して、
 サヤ幅 = 金 - 銀×3
 このようになっています。

 ストラドルでのサヤの分析をする際、A - B という価格差による計算の他に、A ÷ B という割合を重視した見方もあります。
 サヤ幅 = 金 ÷ 銀 でのチャートを見てみると、
 サヤ幅 = 金 ÷ 銀
 このようなチャートになります。
 金ミニ3枚、銀1枚でのチャートは、割合を表したチャートにかなり近いものになっていることが分かります。

 他の組み合わせではどうでしょう・・。
 例えば金とゴム、
 1ティックで500円となるように、金ミニ5枚、ゴム1枚で建玉したとして、
 サヤ幅 = 金×0.5 - ゴム×5 では、
 サヤ幅 = 金×0.5 - ゴム×5
 サヤ幅 = 金 ÷ ゴムでは、
 サヤ幅 = 金 ÷ ゴム
 このようになります。

 金ミニを使って、割合によるチャートと近い形で、仕掛けることが出来るというのは、私にとって新しい発見でした。

 ここでは、1テックによる値動きが同じになるように計算しているわけですが、すべての組み合わせでこのような傾向があるわけでもなさそうです。
 金と白金では、1ティックによる動き500円に合わせて、ミニ金5枚、白金1枚(サヤ幅 = 金×0.5 - 白金)で仕掛ける場合よりも、私がやっているような金1枚、白金1枚(サヤ幅 = 金 - 白金×0.5)の仕掛けの方が割合でのチャート(サヤ幅 = 金 ÷ 白金)に近い動きになります。

 金ミニを使うことによって、サヤ取りのバリエーションが広がることは確かですので、どのような仕掛けが良いのか、いろいろと検証してみたら面白そうですね。
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