趣味として商品先物取引を楽しむ
本業に差し障りのない範囲で、商品先物取引と楽しく付き合っていけないものだろうか。 過去の失敗経験をふまえて、先物取引のリスク、面白さ、リスクの少ない投資法を考えていきます。
スポンサーサイト
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
寄り付き時の自動発注は・・
 1月より、東京工業品取引所では、寄り付き前から気配値が配信されるようになりました。
   寄り付き時の相場表  2008/01/10
 
 寄り付き前から気配値が配信されることで、寄り付き時の建玉の参考になるのでは・・、と考えていましたが、私の使っている「気配値によるリアルタイムサヤ相場表」の自動発注にとっては、大きな問題になることに最近気がつきました。

 「気配値によるリアルタイムサヤ相場表」では、相場表に表示される「最良気配値」を元に、「気配値サヤ幅」を表示させています。
 そして、自動発注では、この「気配値サヤ幅」の値をモニターすることによって、この値が「自動発注サヤ幅」に入力した値を超えたとき、もしくはこの値を下回ったときに、発注する仕組みになっています。
 今までは、取引中以外は、気配値が表示されなかったため、「気配値サヤ幅」が表示されているということは、必ず取引時間内に対応する最良気配値が出ていることを意味していたわけです。

 ところが、現在は寄り付き前から気配値が配信されてしまうため、前場の寄り付き前、もしくは後場の寄り付き前に自動発注をスタートさせておくと、寄り付き前の気配値によって取引開始後には考えられないようなサヤ幅が表示され、自動発注が作動してしまう恐れ生じてしまいます。

 昨日(20078/02/14)の前場寄り付き前のガソリンと原油のリアルタイムサヤ相場表です。
 ガソリンと原油、寄り付き前の相場表
 期先の気配値サヤ幅は16,340円幅となっています。
 期先寄り付き直前では、
 ガソリンと原油、期先寄り付き直前の相場表
 15,670円幅となり。
 実際の寄り付き時のサヤ幅は、
 ガソリンと原油、期先寄り付き直後の相場表

 14,860円となっています。
 今まででしたら、「15,500円幅以上で発注」という自動発注を動作させても、今回のような場合は発注されなかったわけですが、現状では、自動発注が作動し、14,860円幅で約定・・、ということになってしまうわけでは。

 今までも、寄り付き前から自動発注を作動させることはほとんど無く、寄り付き後ある程度サヤの動きを確認してから、自動発注を作動させていたのですが、仕事が急がして時など、なかなか相場の動きを見られないことも有るので、出来れば何とかしたいと考えています。

 これがなかなか難しくて・・

 先ず考えたのは、前場寄り付き前の相場表では、約定値を元にした「約定値サヤ幅」が表示されていないので、「約定値サヤ幅」が表示されているかどうかで、取引時間内かどうかを判断する。というものです。
 しかし、これは、後場の寄り付きでは使えません。

 そして、もう一つ・・。
 上記の寄り付き直前の相場表を見ると、寄り付き前の気配値は、売り気配値と買い気配値が同じ値になっていることが分かります。
 売り気配値と買い気配値が同じ状態なら、寄り付き前と判断して気配値サヤ幅を表示させない・・、と考えて、早速相場表を改良してみました。
 今日の後場の寄り付きで確認してみると、寄り付き前の気配値が、必ず売り気配値と買い気配値が同じなわけではないようで、上手く行きません。
 後場寄り月前、改良した相場表で・・
 3番限と4番限で、売り気配値と買い気配値が異なっており、気配値サヤ幅が表示されてしまいました。
 残念・・。

 後、考えられるのは、自動発注の動作ファイルで時間を取得して、特定の時間内は発注を行わないことにしたら・・、とも考えていますが、限月によって寄り付き時間も異なるため、ちょっと微妙な感じです。

 完全に対応するには時間がかかりそうです。

 2008/02/19
 上記の問題に、一応対応することが出来ました。
 「売り気配値と買い気配値が同じ場合は、気配値サヤ幅を表示させない」という前回の改良に加えて、相場表に現在時刻をリアルタイムで表示させ、その時刻を元に、寄り付き直前まで気配値サヤ幅を表示させない設定にしてあります。
 「売り気配値、買い気配値が同じ時は表示しない」相場表
 今朝の寄り付き時の相場表ですが、「売り気配値、買い気配値が同じ時は表示しない」設定だけでは、このように気配値サヤ幅が表示されてしまいます。
 現在時刻による表示制限を付けた相場表
 上の相場表とほぼ同時刻のものですが、現在時刻による表示制限をすることで、寄り付き前の気配値サヤ幅の表示を制限しています。
コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿する
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可する
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL
http://futures.blog4.fc2.com/tb.php/1705-1043b5da
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック

SEO対策:商品先物取引 先物取引 商品先物 ガソリン