趣味として商品先物取引を楽しむ
本業に差し障りのない範囲で、商品先物取引と楽しく付き合っていけないものだろうか。 過去の失敗経験をふまえて、先物取引のリスク、面白さ、リスクの少ない投資法を考えていきます。
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損小利大によるシステム取引
 下がったら買い、上がったら売り  2005/11/13では、単純に、下がったら買い、上がったら売りを実行したらどうなるかを考えてみました。
 今回は、「単純に損小利大を実行するには」をテーマに考えます。

 私のように、昼間の仕事の傍らで商品先物取引にかかわっている投資家の場合、デイトレードをするのはなかなか難しいことです。
 デイトレードではなく、2日以上にまたがったトレードになると、損小利大は非常に難しくなります。商品先物取引の場合、外国為替証拠金取引のように24時間取引できるわけではないですから、当然、翌日の価格はNYでの取引に大きく影響を受けます。NYの価格変化によっては、寄り付きからストップ幅で価格が動くこともありますし、場合によっては2日連続でストップ高(安)ということもあります。そのような状況では、仕切りたくても注文が成立せず、予想以上に損失が大きくなってしまいます。
 そのように大きくなってしまった損失以上に大きな利益を出すことが出来れば、それはそれで「損小利大」と言えるかもしれませんが、損失の度合いをコントロールできないというのは、大きな問題です。

 ですから、「損小利大」を単純に実行しやすいのは、デイトレードと言えるでしょう。
 チャートの読み方や、それぞれの銘柄による価格変化の癖みたいなものを研究すれば、ある程度、価格の変化を予想可能かもしれませんが、今までデイトレードを殆どしてこなかった私の現状では、殆ど無理です。

 そんな私でも、デイトレードで勝てる方法は有るのでしょうか。

 ある価格から上がる可能性と、下がる可能性が五分五分であると考えます。であれば、買いもしくは売りのどちらかに建玉の仕方を決めれば、損失と利益の確率は五分五分となります。「この状態で、損小利大が実現できれば簡単に勝てるんじゃん」と思いませんか?

 そこで私が先ず考えたのは、「東京ガソリンのデイトレードで『マイナス100円で損切り、プラス200円で利食い』と決めてトレードすればよいのではないか?」ということです。単純ですね・・。

 話を単純にするために対象を東京金としてマイナス1円で損切り、プラス2円で利食いということで考えます。どうなるのかチャート化してみました。東京金ですので1円の変化で実質1,000円ということになます。また、手数料は全く考慮していません。
 sonshoridai1.png
 100回建玉したとして、上がるも下がるも五分五分ですので、50回はいきなり損切りで、-50,000円です。+1円になった50回の内、そのまま+2円まで行くものは半分の25回です。ですが+2円ですので+50,000円になります。残りの半分は、元の価格に戻った後、再び上下に変化していきます。
 このように考えていくと、この投資手法では、決して損失を上回る利益を出すことが出来ません。利食いのポイントを+3円などと変更しても同じことです。

 もう一つの手法として、「建玉がプラスに動いたら、価格が逆行して再びマイナスにならないように、損切りラインを引き上げていったらどうだろう?」と考えました。価格が+1円になった時点で、損切りラインを0円に変更します。
 sonshoridai2.png
 +1円になってから下がってきた25回分が全て仕切られたので、あっけなく終わってしまいました。

 最後に、「利益を出来るだけ伸ばしたらどうだろう?」と考え、価格が反転した時点で仕切る(反転するまで仕切らない)、というルールで見てみました。
  sonshoridai3.png
 結局、利益が損失を上回ることは無さそうです。
 私のように、全く、価格の動きを読めない場合、システム的に損小利大を成功させる方法は無いみたい。
という結論になりました。
 デイトレードで利益を出すためには、その場の局面に応じて確率の高い予想が出来ない限り、勝てないということになります。チャートや、その銘柄ごとの価格変動の癖を勉強する必要がありそうです。

 正直なところ、このチャートを作ってみるまでは、予想が出来なくても損小利大さえ上手に出来れば利益を出す有効な方法があるのではないか、と考えていました。残念です。
 また、今回の結果は、損小利大がいかに難しいことなのかを表しているとも言えます。
 わたしの考えた手法ではダメだったということも1つのデータとして、皆さんの投資システム作りに役立ってくれれば幸いです。
 もし、予想に頼らないでシステム的に損小利大を成功させる方法が有りましたら、是非、教えてください。よろしくお願いします。

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2005/12/29(木) 19:24:40 | | #[ 編集]
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