趣味として商品先物取引を楽しむ
本業に差し障りのない範囲で、商品先物取引と楽しく付き合っていけないものだろうか。 過去の失敗経験をふまえて、先物取引のリスク、面白さ、リスクの少ない投資法を考えていきます。
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敢えて損大利小で
 損小利大によるシステム取引  2005/11/15では、上がる確率、下がる確率が五分五分としたときに、損小利大を単純に繰り返したらどうなるかをシミュレートしてみました。
 今回は、敢えて損大利小で見てみます。
 やり方は、損小利大をシミュレートしたときと同様です。取引対象を東京金として、今回は、プラス1円で利食い。マイナス2円で損切りとします。「損大利小」ですね。手数料は考慮しません。
 損小利大によるシステム取引  2005/11/15を読んだ方はだいたい想像がつくと思いますが、このような結果になりました。
 sondairisho1.png
 損切りするのはマイナス2円で、利食いの倍ですが、損切りになる確率は利食う確率のちょうど2分の1になるため、差し引きゼロになます。
 前回の「損小利大」のチャートと今回の「損大利小」のチャートが語るもの、それは、「上がる確率、下がる確率が五分五分とした場合、『損小利大』も『損大利小』もリスクは同じである」ということです。

 商品先物取引に関するどこのサイトを見ても「損小利大」こそ、この世界で生き残る最良の方法のように言われています。
 ですが、この結果を見る限り、「『損小利大』にすれば勝てる(長期的に利益を上げてゆくことが出来る)」わけではないことを示しています。

 もちろん、「損大が良い」と言っているわけではありません。実際の取引の中で、1回や2回の損大が生じただけで資金が無くなってしまうようなリスクの取り方をしていたら、話になりません。「損小利大」も「損大利小」も同じリスクという結果から言えば、そのようなリスクの取り方をしている人は、「損小利大」でやっていても、何回かの損小で結局資金が無くなってしまうと言うことになります。

 
 今回の結論、「上がる確率、下がる確率が五分五分とした場合、『損小利大』も『損大利小』もリスクは同じである」という説は、結構、画期的なのでは・・。と考えています。今までどこにも書かれていなかったら「むーみん理論」と言うことで、よろしくお願いします。

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今日は休みなのを忘れてたけど。。週末のカレンダー見たらNYBOTって木・金と休み?やばいなぁ東京単独ってことは仕掛けがあるかもしれんなぁ・・というか仕掛けがあって
2005/11/23(水) 16:29:37 | ゴシ的 mutter

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