趣味として商品先物取引を楽しむ
本業に差し障りのない範囲で、商品先物取引と楽しく付き合っていけないものだろうか。 過去の失敗経験をふまえて、先物取引のリスク、面白さ、リスクの少ない投資法を考えていきます。
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勝率80パーセントの投資手法
 敢えて損大利小で  2005/11/18では、損切り幅を利食い幅の2倍としてチャートを作成しました。
 倍率を変えても同様の結果になるのでしょうか?
 先ず3倍で見てみましょう。
 sondairisho3.png
 100回の建玉の内、50回はいきなり利食いですが、その後は利食いと損切り回数が半々の関係になるため、最終的には75%の確率で利食い、25パーセントの確率で損切りとなります。つまり利食いが損切りの3倍の確率になります。損切り幅が利食い幅の3倍になるため、2倍の時と同様、最終的な利益はありません。
 
 4倍ではどうでしょう。
 これまでの流れで行けば、当然、結果は予想できますが、チャートにするとその計算はかなり複雑でした。
 sondairisho4.png
 たぶん、このままチャートを繋げていけば、利食いの回数は80回(パーセント)近づき、損切りの回数は20回(パーセント)に近づくものと考えられます。

 このように、単に勝率だけを考えた場合、

 勝率80パーセントは損切り幅を利食い幅の4倍に広げるだけで達成することが出来ます。

 勝率は80パーセントですので、損失を出す4倍の確率で勝つことが出来るのですが、1回の取引ごとの利益は、はじめに設定したとおり、損失の4分の1です。今までのパターン同様、長期的に利益を上げることが出来ません。

 残念でした。

 敢えて損大利小で  2005/11/18では、「むーみん理論」として、「上がる確率、下がる確率が五分五分とした場合、『損小利大』も『損大利小』もリスクは同じである」と言うことを紹介しました。

 今回の記事の結果からも分かるように、
 上がる確率、下がる確率が五分五分とした場合
    利食い幅/損切り幅 × 勝率/負け率 = 1
という関係が成り立ちます。
 この公式も「むーみん理論」に加えておきましょう。
コメント
この記事へのコメント
コメントありがとうございました
むーみん理論
大変勉強になります。
これからもよろしくお願いいたします。
2005/11/24(木) 00:29:33 | URL | ゴシ #z7XDr28E[ 編集]
今日は相場サッカー???
むーみん先輩お早う御座います。むーみん理論楽しく拝見させていただいてます。先日は記事にしていただき、大変光栄です。又僕の悪い頭で最近のむーみん理論について考えました。間違っているかもしれませんがコメントを書かさせていただきます。確率の勉強でよく使われるのがサイコロですね。むーみん理論も1つの点から始まり計算された確率です。相場はどうでしょう?確かに勝ち・負けの2つですね。野球・サッカーも勝ち負けを競うものですが、相場を例えるならばサッカーだと思います。何故なら何時攻守が変わるか分かりません。強いチームは同じ人数なのにいきなりオフェンス優勢からディフェンスになったとしても守りの形は崩さずにしっかりボールを守ります。では人数を立て玉としてボールを相場の動きとします。あきらサッカーのルールは利益を出している者にしかボールが渡らないとします。そしてそのボールを受けた瞬間選手交代をしなければいけません。このルールでは選手1人に対して2人でも3人でも投入できます。利益を出した選手により2人ないし3人を選手にします。でもそのパスを受けた位置がコートの真ん中(一目均衡表のテクニカル分析の真ん中くらいの値ならば)2人はオフェンス派とディフェンス派に強制指名し(両建て)、ゴール近くで受けた玉が利益を出し選手交代ならその交代した者の反対の攻守につきます。気配により2人にすることも可能です。もしこの2人が自殺点を上げたと(スリッページ)しても他の者で補填(追証カバー)をします。このように攻守の選手を細かくコート一杯に配置すれば相手に必ず勝てますよね。11人対1億人とか(余りにも無理がありますが)・・僕の理論では兵隊が沢山いても1つの場所に沢山人員を置いても邪魔なうえパスが回ってきても取り合いして恐ろしい仲間割れが生じ結局損切り拡大か利益拡大かしかなくコンスタントに点を稼ぐのは難しそうですね。だから細かく1人に1箇所を完全に守らす方がやられにくいのでは。自分の言いたいことがなかなか伝えにくいのでこんな形にしてみました。又お邪魔しますねー!!
2005/11/24(木) 11:17:12 | URL | あきら #-[ 編集]
返事は少し待っていてください。
 あきらさん、いつも興味深いコメント有り難うございます。
 ここ数日は「むーみん理論」のことで頭がいっぱいになっていますので、お返事は少しお時間を下さい。よろしくお願いします。
2005/11/24(木) 22:02:39 | URL | むーみん #-[ 編集]
汎用化
この話については、もっと汎用化できると思います。
私も証明はできませんが、ここ10数年間違っていないと思っているのは
・期待値1の勝負を続ける場合
・元手Aがなくなる前にBだけ儲けられる
という確率は「いかなるシステム的戦略を取ろうと」均一にA/(A+B)である、ということです。
これから
・同じ額儲けるなら元手が多いほうが単純に有利
・どんなに元手が大きくても、破産のリスクは多少はある
・100人に一人は元手を100倍にできる。1000人に一人は1000倍にできる。だから、1000倍にした人の真似をしても、同じになるとは限らない。
・期待値1なら、考えるだけ無駄。ルーレットでもしたほうが良いし、それには全財産かけた一発勝負が一番効率が良い。
といった結論が導かれます。

それでも、なんで利大損小が有利といわれるかというと、それはターゲットがランダムウォークモデルを対象にしていて、トレンドを無視しているからです。このトレンドに反しない行動をするために、上記のストラテジが有効であるといわれるのであろうと考えます。
2005/12/02(金) 04:40:45 | URL | おとと #7JjigiRQ[ 編集]
期待値0なのでは・・
おととさん、コメント有り難うございます。
私、「期待値」という言葉の意味がよく分からなかったので、調べてみました。
http://www.kwansei.ac.jp/hs/z90010/sugaku1/kakuri2/kitaiti/kitaiti.htm
などで改めて高校の数学を勉強させてもらいました。

2倍の損小利大を例にすると

2倍の利益の確率は3分の1になり
損失の確率は3分の2です。

期待値=2×1/3 + -1×2/3 =0
なるように思うのですが、「期待値」に対する理解が間違っていたら
おととさん、また、他のどなたか、ご指導願います。
2005/12/05(月) 16:51:46 | URL | むーみん #-[ 編集]
損小利大は・・
私も、記事の流れから、この記事を書いた頃までは、「損小利大」は意味のないことなの?
と考えていましたが、
「損小利大の効果」で書いたように、予想が当たる確率が高ければ「損小利大」が有効に働いてきます。
そのための1つの手段としてトレンドを見つけてそれに従って売買するというのも有効だと考えます。
2005/12/05(月) 17:03:25 | URL | むーみん #-[ 編集]
期待値
期待値は、リターン(元本込み)の平均値/投資額で表現するので、丁半博打で1と考えてよいでしょう。
で、期待値1ではどうやっても確実には儲からないので、いかに期待値を1以上にするかが問題なのでしょう。
たとえば、ですがゲームの期待値が確率1/2で0.5、確率1/2で1.5であるとして(これは平均すれば期待値1)、一勝負終わるまではこの期待値が継続する、という仮定を導入すると、損小利大と損大利小での期待値は変わってくると思われます。
2005/12/05(月) 18:16:15 | URL | おとと #-[ 編集]
有り難うございます。
おととさん、期待値について解説有り難うございます。
元本込みなら確かに1になりますね。
期待値=3×1/3 + 0×2/3 = 1
勉強になりました。
今後ともよろしくお願いします。
2005/12/06(火) 09:32:15 | URL | むーみん #-[ 編集]
「期待値」には2種類あるのかな?
その後、再び「期待値」について調べてみました。
http://www.saga-ed.jp/workshop/edq01449/expectation.htmlのサイトでは、期待値について年末ジャンボ宝くじを例に説明しています。
ここでは、
年末ジャンボの期待値=143.99円
という結論になっています。
おととさんの説明には「期待値は、リターン(元本込み)の平均値/投資額で表現するので、丁半博打で1と考えてよいでしょう。」
とありますが、その説明だと年末ジャンボの期待値は1枚300円とすると
143.99 / 300 = 0.479966・・・
になると思われます。

もしかしたら、高校数学などでいう「期待値」とは別に投資関連独自の「期待値」の定義があるのかもしれません。
おととさんの言う「期待値」は、参加者の出資に対する還元率を表しているように感じます。
先物取引はゼロサムゲームですから、当然1(100パーセント)ということです。正確には手数料分が引かれるので、0.9??になると思います。
宝くじを買うよりはずっと良いことが分かります。
2005/12/08(木) 21:06:25 | URL | むーみん #-[ 編集]
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むーみんさんの「むーみん理論」に追加がありました。もう感動しました。ゴシが9月頃にこのブログで勝率だけならいくらでも上げられると書いた屁理屈をむーみんさんは論理的に
2005/11/24(木) 00:37:44 | ゴシ的 mutter

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