趣味として商品先物取引を楽しむ
本業に差し障りのない範囲で、商品先物取引と楽しく付き合っていけないものだろうか。 過去の失敗経験をふまえて、先物取引のリスク、面白さ、リスクの少ない投資法を考えていきます。
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「損小利大」と「予想の確率アップ」
 「損小利大」の効果  2005/11/25で説明したように、「損小利大」は決して無駄な考えではありません。ですが、予想の確率が50パーセント以上であってこそ、「損小利大」よって利益が増えることになります。

 自分の予想確率が50パーセント以上かどうかはどのように判断したらよいでしょうか?

「むーみん理論」
「上がる確率、下がる確率が五分五分とした場合、『損小利大』も『損大利小』もリスクは同じである」
「上がる確率、下がる確率が五分五分とした場合
    利食い幅/損切り幅 × 勝率/負け率 = 1 という関係が成り立つ」

 と言うことで、つまり

「予想の確率が五分五分の状態では「損小利大」でも「損大利小」でも長期的には利益を上げることが出来ない」と言うことになます。

 ですから、ある程度の期間デイトレードなどで先物取引をしていたら、その時点で自分の投資資金がトレード開始時より増えていたら、50パーセントをクリアしていると言えます。その場合、「損小利大」によって利益を増やすことが出来ると考えられます。

 逆に、投資資金が、減っているような場合、その人の予想は50パーセントを下回っているわけです。(わずかに上回っていて手数料分でマイナスになっていることもあるかも知りませんが、ここではとりあえず無視しておきましょう)
 この人が、この先、商品先物取引で利益を上げるにはどうしたらよいでしょうか?
 先ず、予想の確率を50パーセント以上に上げる必要があります。それ以下だと、いくら「損小利大」に気をつけてもこの人の資金は減る一方です。「損小利大」の効果  2005/11/25のダメダメ君と同じですね。

 ところで、上記の文章に出てくる「予想の確率」についてですが、
 例えば、金の取引を10回行って1勝9敗だったとします。9敗は全て1円で損切り、残りの1勝で20円分利益を出したとします。勝率は10パーセントで11円の利益を出していると言うことになります。この金の取引の「勝率」と、上記の文章の「予想の確率」は別のものです。
 この人は1勝で20円の利益を出した際、1円上がるごとに、まだ上がるという予想を立てて、それが当たったと考えると予想が当たった確率は29回の内20回と言うことになり、約69パーセントということなります。

 「予想の確率」は、仕掛ける時点での価格の上げ下げを読む力、逆行したときにそのまま逆行が広がるのかどうか(損切りポイント)を読む力、順行した時にどこまで利益が伸びるか(利食いポイント)を読む力、この3点によって決まってくると思います。

 この記事の中盤で
 「予想の確率を50パーセント以上に上げる必要があります。それ以下だと、いくら「損小利大」に気をつけてもこの人の資金は減る一方です。」と書きました。むーみん理論で検証したときのように「利食い幅を損切り幅の○○倍にする」というような「損小利大」では、この文章そのままで正解です。
 ですが、「損小利大にしよう」と意識することで、逆行したときにそのまま逆行が広がるのかどうか(損切りポイント)を読む力、順行した時にどこまで利益が伸びるか(利食いポイント)を読む力が上がるとすれば、結果として予想の確率が上がり、利益を増やすことができると考えられます。
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