趣味として商品先物取引を楽しむ
本業に差し障りのない範囲で、商品先物取引と楽しく付き合っていけないものだろうか。 過去の失敗経験をふまえて、先物取引のリスク、面白さ、リスクの少ない投資法を考えていきます。
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予想の確率について
 「損小利大」と「予想の確率アップ」  2005/11/26では、
 
「予想の確率」について
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 例えば、金の取引を10回行って1勝9敗だったとします。9敗は全て1円で損切り、残りの1勝で20円分利益を出したとします。勝率は10パーセントで11円の利益を出していると言うことになります。この金の取引の「勝率」と、上記の文章の「予想の確率」は別のものです。
 この人は1勝で20円の利益を出した際、1円上がるごとに、まだ上がるという予想を立てて、それが当たったと考えると予想が当たった確率は29回の内20回と言うことになり、約69パーセントということなります。
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 と説明しました。なんだか、もっともらしい説明ですね。
 上記の説明では、1円の変化ごとに上がるか、下がるかを予想して、それが当たる確率という考え方で、「10回の建玉の内9回をマイナス1円で損切り、1回はプラス20円で利食った」と言う結果から確率を計算したわけです。

 これを書いたときは、これで正しいと思っていましたが、よく考えてみると、こんなに単純ではなさそうです。
 この例では、9回をマイナス1円で損切りしていますが、全ての建玉が、建玉した直後にいきなりマイナス1円になったのでは無いはずです。上がったり下がったりの紆余曲折を経て、最終的にマイナス1円で損切りになったと考えられます。その紆余曲折の中で常にその時点から上がるのか下がるのかという予想がされていたと考えることが出来ます。
 この人の場合、最終的に11円プラスになっているので、「無数にある予想ポイントの中で当たった回数が外れた回数より11回多かった」と言うことになると考えられます。

 この人は損益がプラスですので、50パーセントをクリアしているのは確かですが、本来の「予想の確率」という意味では、投資の結果のみから計算した約69パーセントよりもずっと低くなるはずです。

 現時点で、投資の結果のみから計算される「予想の確率」は現実を反映していないことは分かりましたが、現実を反映した「予想の確率」を計算する方法は思いつきません。
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