趣味として商品先物取引を楽しむ
本業に差し障りのない範囲で、商品先物取引と楽しく付き合っていけないものだろうか。 過去の失敗経験をふまえて、先物取引のリスク、面白さ、リスクの少ない投資法を考えていきます。
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ボックス相場での投資術 2
 ボックス相場での投資術  2006/01/20 では、実際にはあり得ないボックス相場のモデルを利用して、損小利大について考え見てみました。その結果
 
 良いポジションで建玉することが大切。
 良いポジションで建玉すれば、損小利大の効果が期待できる。
 利大を大きく設定しすぎると利食いの機会が少なくなってしまい、結果として、利益が減ってしまう。

 という結論が導かれました。
 この結論以外にも、それに付随して考えられることがあります。

 このチャートは、高い価格からは下げやすく、低い価格からは上げやすい、というボックス相場のモデルを使ってニュートラルなポジションで建玉した際の損大利小の優位性を示したグラフです。
 boxsouba1.png

 ニュートラルなポジションではなく、底値で買いを建玉したり、天井で売りという有利なポジションでのチャートは次のようなものでした。
 「損小利大」のチャートです。
 boxsouba2.png

 「損大利小」のチャートです。
 boxsouba3.png

 どちらも利益が出ていますが、「損小利大」にした方が効率がよいことが分かります。
 
 この3枚のチャートを見た後で、上記の結論以外に考察できること・・。
 先ず1つ目
 「ナンピンが有効である」ということです。
 当たり前なことではありますが、ボックス相場では、逆行したポジションというのは最初のポジションよりも有利なポジションになります。1つ目の建玉がニュートラルなポジションだったとしても、逆行してナンピンするポジションは自ずと2番目、3番目のチャートのような有利なポジションに変化していきます。

 そして2つ目
 「良いポジションでの建玉は、損切りしないで待っていれば、利食いできる可能性が高くなる」ということです。
 3つ目のグラフは、3円逆行したところで損切りしていますが、損切りしないでいれば、ボックス相場ですから、そこから反転して戻ってくるわけです。利食いのポイントに行くまでには、再び逆行するものもあるわけですが、時間とともに多くの建玉が利食いのポイントに戻ってくるとになります。
 ということは、「建玉から仕切るまでに時間的な猶予があった方が有利」ということになり、「期先で建玉した方が有利」と考えることが出来ます。

 ボックス相場での投資術  2006/01/20でも書いているように、実際にはあり得ないボックス相場のモデルを使って導き出された結論です。実際の相場は、こんな単純であるはずがありません。当たり前ですが・・。

 とは言うものの、私の取引手法は、この理屈をそのまま使っていると言っても良いようなやり方であることは、このブログを読んできた皆さんにはお解りだと思います。

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コメント
この記事へのコメント
記述が間違っていました。
現在は修正しましたが、
最初のチャートの解説「ニュートラルなポジションで建玉した際の損大利小の優位性を示したグラフです。」の部分が「損小利大」と記載されていました。
http://futures.blog4.fc2.com/blog-entry-367.html
で説明しているように、ボックス相場のニュートラルポジションで建玉した場合は、損大利小に設定した方が利益が出ます。
今まで、誤った記述で誤解された方にはお詫び申し上げます。
私の記事の中で、間違いかな?と言う部分を発見された方は、遠慮なく、「間違えていませんか?」とコメントしていただけると助かります。よろしくお願いします。
2007/01/23(火) 18:56:22 | URL | むーみん #-[ 編集]
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