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趣味として商品先物取引を楽しむ
本業に差し障りのない範囲で、商品先物取引と楽しく付き合っていけないものだろうか。 過去の失敗経験をふまえて、先物取引のリスク、面白さ、リスクの少ない投資法を考えていきます。
発会日の寄り付き成り行き注文
 2月28日、東京ガソリン05/09が発会しました。
 その日は寄り付きでの05/08と05/09のサヤが510円で終値では840円でした。
 28日、「いきなり広めのサヤで」で書いたように単純に05/08の買い、05/09の売りで成り行き注文を出していれば比較的有利なサヤで仕掛けることが出来たわけです。
 その時は、寄り付きで成り行き注文という、運を天に任せる様な注文方法は怖くて出来ないと考えていました。

 しかし、もしかして「発会日の寄り付きはサヤが縮まりやすいのどはないか」という考えが浮かびました。新しい限月で買いを入れたいという人たちの意志が働いて正常なサヤ幅より狭くなるのではないか。もしそうなら、単純に発会日の寄り付きに成り行き注文で仕掛けても優位性があるのではないか?と考えたのです。

 と言うことで2000年以降の発会日の寄り付き値のサヤと終値のサヤを比較してみました。

 わずかに優位性があるような感じがしないでもないですが、逆方向に動いているときもあって、実際に仕掛けるにはちょっと・・・という感じでした。

 もし、はっきりとした優位性が確認できたら、ここには書かずに自分だけで実行していたんだろうと思います。
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