趣味として商品先物取引を楽しむ
本業に差し障りのない範囲で、商品先物取引と楽しく付き合っていけないものだろうか。 過去の失敗経験をふまえて、先物取引のリスク、面白さ、リスクの少ない投資法を考えていきます。
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予想に従った投資手法
 予想と投資手法  2006/03/28では、優位性のある予想が出来れば、それに合わせて投資手法を考えた方が良さそうだ、と言うことを説明した上で、私の投資手法は、私の予想に合っていると言う内容でした。

 片張り取引の場合、通常、「これから価格が上げてくる」という予想によって買いを建てます。
 売り建玉を持っていて、その建玉を買いによって仕切る場合も、その時点でそれ以上価格が下げる可能性が少ない(上げてくる可能性が高い)と判断したから、と言うことになます。
 売りの場合は、これとは全く逆に「これから価格が下げてくる」という予想によるわけです。
 当たり前のことですね。

 チャートによるテクニカルな判断にしろ、ファンダメンタルな判断にしろ、優位性の有る予想が出来る人でしたら、その予想に従って、上がると思ったら買いを建て(売り建玉を買い手仕舞い)、下がると思った売りを建てれば(買い建玉を売り手仕舞いすれば)利益が出そうです。

 例えば、「これから上げてくる」という予想で買いを建玉した後に価格が下がったとします。逆行ですね。
 この人がその時点で、上げる確率が高いと考えるのであれば、そのまま損切りしないで持ち続ける、もしくはナンピンする。
 その時点で、ファンダメンタルな要因や価格が下がったことによるチャートの変化などで、下がる確率が高くなったと考えた場合、下がると考えているわけですから、買い建玉を損切りする、もしくは、損切りした後売りを建てる。
 
 と言う対処の仕方が、予想に従った投資手法と言うことになります。

 この場合、買いに対して、価格が下げたとき、その時点で「上がる可能性が高い」と判断されているのに、機械的に損切りするのは、予想に反することになます。

 いわゆるシステムトレードというのは、過去のデータに基づいて割り出した優位性のある予想に従って、上記のように売買することになます。

 どんなに優れたシステムでも、100%の予想は無理ですから、建玉に対して逆行するというケースが出てきます。「システムの買いサインによって買いを建ててみたら逆行した。システムは、依然、買いサイン。」このようなとき、逆行して含み損が出てくると「更に逆行するのではないか?」という不安が湧いてきます。100%の予想は無理ですから、当然その可能性もあるわけです。システムが優秀で、高い確率の予想が出来ても、残りの何%になってしまうのではないかという考えが強くなります。
 資金に対する建玉の割合が高かったり、逆行によって追い証がかかるという状況になってくると、その不安はいっそう増してきます。
 更に逆行したりすると、そもそもそのシステム自体、過去のデータを元にして作ったもので、今の相場には合っていないのでは?などという不安も湧いてきてしまいます。
 このように、優位性のある予想でも、逆行してくると、それに従いたくない状況が出てきます。

 ファンダメンタルによる予想を立てている場合でも、不安が高くなる状況では、その不安によって予想自体の精度が下がることも考えられます。よく、バーチャルな取引だと儲かるのに、実際の取引では難しいと言われるのは、そのような心理面での影響が、大きいからだと考えます。

 優位性のある予想をする難しさと、優位性のある予想をしていても、それを信じて従っていくことの難しさがあるわけですね。

 そこが解決できれば、片張りで勝てるようになる糸口がありそうですが・・。 
コメント
この記事へのコメント
はじめまして、
以前からブログを拝見させていただき、勉強させてもらっています。
商品先物をこれから始めようと思っています。まだまだ怖いというイメージは無くなりませんが、少しずつ無理をせずやっていきたいと思っています。
これからも色々と参考にさせてもらってもよろしいでしょうか?
今後もご活躍をお祈りしております。
2006/04/02(日) 22:49:06 | URL | manuw #-[ 編集]
こちらこそよろしくお願いします。
manuwさん、コメント有り難うございます。
このブログの内容から言えば、「少しずつ無理をせず」を忘れずにやっていくこと、後、予想の優位性が高くなってくれば、自ずと利益が出る。と言うことになるわけですが・・。
manuwさんが、商品先物取引の世界でも利益を出して行かれることを祈っています。

私もmanuwさんのブログ、参考にしたいと思います。
今後ともよろしくお願いします。
2006/04/03(月) 09:25:26 | URL | むーみん #-[ 編集]
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―前回の記事の続きーそんな時出会ったブログが「趣味として商品先物取引を楽しむ」です。商品先物取引のご経験が長く、基本的なことから応用まで分かりやすく記事にされてます。
2006/04/02(日) 22:44:05 | 投資の金メダル

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