趣味として商品先物取引を楽しむ
本業に差し障りのない範囲で、商品先物取引と楽しく付き合っていけないものだろうか。 過去の失敗経験をふまえて、先物取引のリスク、面白さ、リスクの少ない投資法を考えていきます。
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ゴムと金のサヤ取り検証
 ストラドル取引、その他の組み合わせ (ザラバ)  2006/07/05 の記事で、新たなサヤ取りの候補として選んだゴム1枚と金1枚のサヤ取りについて検証してみたいと思います。
 検証といっても、過去のそれぞれの一代足のサヤを表示して、ナンピンで対応できないような激しい動きがないかチェックするというものです。
 
 金は納会の1年前に発会しますが、ゴムは半年前に発会します。基本的に、ゴムの発会時に期先となっている金の限月との組み合わせで見ています。

 ゴムの倍率は5000倍、金の倍率は1000倍ですので、
 サヤ幅 = ゴムの価格×5 - 金の価格  で計算しています。

 ゴムと金のサヤ一代足、00/01~01/12
 ゴムと金のサヤ一代足、02/01~03/12
 ゴムと金のサヤ一代足、04/01~05/12

 ゴム06/01と金06/06
 gomu0601-gold0606.png

 ゴム06/02と金06/08
 gomu0602-gold0608.png

 ゴム06/03と金06/08
 gomu0603-gold0608.png

 ゴム06/04と金06/10
 gomu0604-gold0610.png
 
 ゴム06/05と金06/10
 gomu0605-gold0610.png

 ゴム06/06と金06/12
 gomu0606-gold0612.png

 ゴム06/07と金06/12
 gomu0607-gold0612.png

 ゴム06/08と金07/02
 gomu0608-gold0702.png

 ゴム06/09と金07/02
 gomu0609-gold0702.png

 ゴム06/10と金07/04
 gomu0610-gold0704.png

 ゴム06/11と金07/04
 gomu0611-gold0704.png

 ゴム06/12と金07/06
 gomu0612-gold0706.png


 00/01から06/12までのサヤの推移を見たわけですが、2005年の中盤あたりまでは、本当に素晴らしいサヤの推移で、サヤ取りをするには理想的なボックス相場の印象でした。
 しかし、2005年後半から、サヤの動きが少し激しくなっています。最近の動きの幅は-500から-1200くらいです。-700から-1000は様子見レンジで、出来れば-600以上、-1100以下で逆張り的に仕掛けたいですね。

 ※サヤの計算方法修正  2006/07/14で書いたように、現在は
 サヤ幅 = 金の価格 - ゴムの価格×5 という計算でチャートを見ています。
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