趣味として商品先物取引を楽しむ
本業に差し障りのない範囲で、商品先物取引と楽しく付き合っていけないものだろうか。 過去の失敗経験をふまえて、先物取引のリスク、面白さ、リスクの少ない投資法を考えていきます。
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ゴムと白金のサヤ取り検証
 ゴムと金のサヤ取り検証  2006/07/12 に続いて、ゴム1枚と白金1枚のサヤについても調べてみました。
 ゴムは5000倍、金は1000倍、白金は500倍です。
 ゴム1枚、白金1枚でのサヤの計算は、
 サヤ幅 = ゴムの価格×5 - 白金の価格×0.5 で行っています。

 限月の組み合わせは、ゴムと金のサヤ取りと同様です。

 ゴムと白金のサヤ一代足、00/01~01/12
 ゴムと白金のサヤ一代足、02/01~03/12
 ゴムと白金のサヤ一代足、04/01~05/12

 ゴム06/01と白金06/06
 gomu0601-wgold0606.png

 ゴム06/02と白金06/08
 gomu0602-wgold0608.png

 ゴム06/03と白金06/08
 gomu0603-wgold0608.png

 ゴム06/04と白金06/10
 gomu0604-wgold0610.png

 ゴム06/05と白金06/10
 gomu0605-wgold0610.png

 ゴム06/06と白金06/12
 gomu0606-wgold0612.png

 ゴム06/07と白金06/12
 gomu0607-wgold0612.png

 ゴム06/08と白金07/02
 gomu0608-wgold0702.png
 
 ゴム06/09と白金07/02
 gomu0609-wgold0702.png

 ゴム06/10と白金07/04
 gomu0610-wgold0704.png

 ゴム06/11と白金07/04
 gomu0611-wgold0704.png
 
 ゴム06/12と白金07/06
 gomu0612-wgold0706.png


 ゴムと金のサヤに比べると、サヤの変化はやや小幅になるような印象です。2000年頃に比べると少しずつマイナス方向にレンジをずらしてきていて、最近のサヤの動きは-500から-1000というところです。-600以上、900以下で逆張り的な仕掛けがいいと思います。

 今回、ゴムと金、ゴムと白金のサヤについて調べたわけですが、過去のデータを見る限りでは、サヤ取りに適した組み合わせだと考えます。
 
 ただ、ガソリンと原油の「原料と製品」というような、具体的な関連が無いのが、少し気になるところです。実際の建玉に当たっては、より余裕を持った仕掛け方が必要だと考えています。

 ※サヤの計算方法修正  2006/07/14で書いたように、現在は
 サヤ幅 = 白金の価格 - ゴムの価格×5 という計算でチャートを見ています。

 その後、実際に白金×0.5とゴム×5のサヤ取りを仕掛けた結果は以下の通りです。
   白金×0.5とゴム×5のサヤ取りについて  2006/08/31
   そして久々の損切り  2006/08/31
 直接関連性の薄い銘柄間でのサヤ取りは、過去の推移でサヤ取りに適しているように見えても、なかなか難しいですね。 
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