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趣味として商品先物取引を楽しむ
本業に差し障りのない範囲で、商品先物取引と楽しく付き合っていけないものだろうか。 過去の失敗経験をふまえて、先物取引のリスク、面白さ、リスクの少ない投資法を考えていきます。
サヤの計算方法修正
   白金と金のサヤ取りの可能性  2006/06/28
   白金と金のサヤ取りの可能性2  2006/06/29
   白金と金のサヤ取りの可能性3  2006/07/02
   白金と金のサヤ取りの可能性4  2006/07/02
   ストラドル取引、その他の組み合わせ (ザラバ)  2006/07/05
   ガソリンと灯油のストラドルについて  2006/07/07
   ゴムと金のサヤ取り検証  2006/07/12
   ゴムと白金のサヤ取り検証  2006/07/13
 これらの記事で、白金と金、ゴムと金、ゴムと白金の組み合わせについて、サヤの推移が、サヤ取りに向いているかどうか検討した結果、私の投資手法として、組み込んでも良さそうだ、という結論に達しました。
 今後、実際に取引して行くにあたり、サヤの計算方法を修正したいと思います。

 今までのサヤの計算方法の推移を整理すると、

 先ず、白金のと金のサヤについて
   サヤ幅 = 白金の価格 - 金の価格  で計算していました。
 そこに、
   サヤ幅 = 白金の価格×0.5 - 金の価格  の考え方を見つけたわけです。
 その後いろいろなサヤを試して
   サヤ幅 = ゴムの価格×5 - 金の価格
   サヤ幅 = ゴムの価格×5 - 白金の価格×0.5 の組み合わせを見つけました。

 このような計算で、サヤを算出してチャートなどを作ってきましたが、新たにサヤ相場表を作って見ると、特にゴムとの組み合わせで、サヤ幅がマイナス表示されるのが今ひとつしっくり来ませんでした。

 また、白金と金、ゴムと金、ゴムと白金のチャートでは、今年の5月上旬で大きなマイナスがありますが、そのマイナスは、金の上昇による要因が大きいことが分かりました。
 だったら、金が上昇したときにサヤも拡大するような表示に切り替えた方が、状況を把握しやすいのでは・・。と考えて、サヤの計算方法を変更することにしたわけです。

 今後は、
   サヤ幅 = 金の価格 - 白金の価格×0.5
   サヤ幅 = 金の価格 - ゴムの価格×5
   サヤ幅 = 白金の価格×0.5 - ゴムの価格×5
 このように変更したいと思います。
 そうすると、先限つなぎ足でのサヤチャートは
 金と白金×0.5
 sayachart_gold-wgold-hiashi060714.png

 金とゴム×5
 sayachart_gold-gomu-hiashi060714.png

 白金とゴム×5
 sayachart_wgold-gomu-hiashi060714.png

 このように、今までとは上下逆さまになります。
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