趣味として商品先物取引を楽しむ
本業に差し障りのない範囲で、商品先物取引と楽しく付き合っていけないものだろうか。 過去の失敗経験をふまえて、先物取引のリスク、面白さ、リスクの少ない投資法を考えていきます。
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フューチャーズアナリスト、過去のサヤチャート表示時の注意
 フューチャーズアナリストは、リアルタイムでサヤチャートを表示でき、また、過去のサヤチャートも簡単に表示させられるので、大変便利に使っています。

  ゴムと金のサヤ取り検証  2006/07/12
  ゴムと白金のサヤ取り検証  2006/07/13
 これらの記事を書くにあたり、2000年から現在までの個々の一代足によるサヤチャートを作成しました。その過程で、フューチャーズアナリストで過去のサヤチャートを表示する場合に、注意するポイントがありましたので、報告したいと思います。
 
 ガソリンと灯油という組み合わせのように、発会日と納会日が同じ場合は何ら問題ないのですが、発会から納会まで、ゴムは半年、金と白金は1年であるため、納会日に約半年のズレが生じます。

 サヤ取りで仕掛ける場合、基本的には、時間的な余裕のある期先限月での組み合わせにしたいと考えますので、例えば、現在取引中の限月の期先を見ると、金は07/06、ゴムは06/12となっているように、なっています。金の07/06は、2006/06/28に発会して、2007/06/26に納会日を迎えます。一方、ゴムの06/12は、2006/06/27に発会し、2006/12/22に納会日を迎えます。つまり、この組み合わせでのサヤは2006/06/28に始まり、ゴムが納会する2006/12/22で終わる、と言うことになります。

 これを踏まえて、

 フューチャーズアナリストで1年前の金06/07とゴム05/12についてサヤチャートを作ってみたいと思います。
 今回、計算式は、ゴムと金のサヤ取り検証  2006/07/12を書いたときと同様の ゴム×5-金 でやってみます。

 先ず、サヤの組み合わせを設定します。
 futuresanalyst-sayasentaku.png
 これで「OK」ボタンをクリックするとサヤが表示されます。
 そして、2銘柄演算設定で
 futuresanalyst-enzansettei.png

 ゴムの値を5倍に変更します。
 futuresanalyst-enzansettei2.png

 これで、金06/07とゴム05/12のサヤが、ゴム×5-金 という計算で表示されることになります。
 futuresanalyst-saya-gomu0512-gold0606.png

 ・・・と言いたいところですが、サヤの日付を見ると、ゴム05/12の納会日2005/12/21で終わらず、金06/06の納会日まで表示されていいます。???

 この件に関して、三井物産フューチャーズに問い合わせたところ、「ゴムの納会日以降については、ゴムの納会日の終値をゴムの価格としてサヤの計算がされている」という説明をいただきました。

 ゴムの納会日以降のサヤは意味のないものですので、 ゴムと金のサヤ取り検証  2006/07/12 で掲載したチャートでは、ゴムの納会日までの表示にしてあります。

 今回、半年のズレのあるサヤの組み合わせを表示させることで初めてこの現象に気がつきました。この現象は、当然納会日がずれる限月間のサヤの表示や、ガソリンと原油のサヤなど、納会日の違う銘柄の組み合わせで一代足のサヤを表示させた場合にも発生します。

 一方の銘柄が納会を迎えた以降で表示されているサヤについては、意味のないものですので、意味のないサヤの推移を見て判断を誤らないように気をつけてください。

 このサヤチャートの表示について、三井物産フューチャーズの担当の方には、一方の納会日以降は表示させないようにしてもらいたい、ということで改善をお願いしましたので、たぶん、近いうちに改善されるのでは・・、と思います。

 追伸、三井物産フューチャーズのサポートセンターでは、いつも丁寧に対応してくれますので、好印象を持っています。
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