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趣味として商品先物取引を楽しむ
本業に差し障りのない範囲で、商品先物取引と楽しく付き合っていけないものだろうか。 過去の失敗経験をふまえて、先物取引のリスク、面白さ、リスクの少ない投資法を考えていきます。
金と一般大豆のサヤ取り検証
 改めてSELECTⅡの組み合わせを検証  2006/08/04では、三晃商事のSELECTⅡで扱っていたサヤ取りの組み合わせについて、先限つなぎ足のサヤの推移を元に検証してみました。
 「東京金 と 東京一般大豆」「東京金 と 東京コーン」「東京コーン と 東京一般大豆」については、研究の価値あり、という結論を出したので、先ず、「東京金 と 東京一般大豆」のサヤについて詳しく調べてみましょう。
 いつものように、個々の限月の一代足によるサヤを見てみます。
 チャートは、東京金1000倍、東京一般大豆50倍という倍率の違いを金に合わせて調整するため、
 東京金 - 東京一般大豆 × 0.05 で表示しています。

 金と一般大豆のサヤ一代足、00/02~02/12
 金と一般大豆のサヤ一代足、03/02~05/12

 金06/02と一般大豆06/02
 gold-daizu200602.png

 金06/04と一般大豆06/04
 gold-daizu200604.png

 金06/06と一般大豆06/06
 gold-daizu200606.png

 金06/08と一般大豆06/08
 gold-daizu200608.png

 金06/10と一般大豆06/10
 gold-daizu200610.png

 金06/12と一般大豆06/12
 gold-daizu200612.png

 金07/02と一般大豆07/02
 gold-daizu200702.png

 金07/04と一般大豆07/04
 gold-daizu200704.png

 金07/06と一般大豆07/06
 gold-daizu200706.png

 
 金と一般大豆のサヤ一代足、00/02~02/12 この時期のサヤは、概ねマイナスでの推移しています。-350から-400辺りが底になっているような感じで、サヤ取りとして理想的な感じです。
 金と一般大豆のサヤ一代足、03/02~05/12 この時期、特に2004年の上旬から中旬にかけて、大きくマイナスよりに動き、-1,250辺りまでいっています。
 一般大豆の月足を見るとその時期、大豆が、かなり高騰していたことが分かります。
 daizutsukiasshi.png

 現在は、プラス側に大きく拡大して1,000近辺での推移です。これは、金の価格急騰による動きのようです。
 goldtsukiashi20060805.png


 2004年以降から、先限つなぎ足で見る以上に、大きくぶれていることが分かりました。プラス側、マイナス側に大きくぶれる可能性があるため、ボックス相場的な感覚でサヤ取りするのは難しそうな感じです。ただ、現在かなりプラスでの推移をしていますので、期先で1,000を超えるような動きになったら、サヤ縮小ねらいで、金売り1枚、大豆買い1枚、という仕掛けも有りかもしれません。
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