趣味として商品先物取引を楽しむ
本業に差し障りのない範囲で、商品先物取引と楽しく付き合っていけないものだろうか。 過去の失敗経験をふまえて、先物取引のリスク、面白さ、リスクの少ない投資法を考えていきます。
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コーンと一般大豆のサヤ取り検証
 改めてSELECTⅡの組み合わせを検証  2006/08/04の記事の中で、研究の価値ありとした、「東京金 と 東京一般大豆」「東京金 と 東京コーン」「東京コーン と 東京一般大豆」の3つの組み合わせ中では最後の検証になります。
 今までの「東京金 と 東京一般大豆」「東京金 と 東京コーン」の2つについては、同じ様な推移、というイメージですが、2004年以降、ブレ幅が大きくなってきています。「同じ様な推移」ですので、「東京コーン と 東京一般大豆」のサヤは、ブレ幅が小さくなるのでは?、と想像するのですが、どうなるでしょうか。
 チャートは、東京コーン100倍、東京一般大豆50倍という倍率の違いをコーンに合わせて調整するため、
 東京コーン - 東京一般大豆 × 0.5 で表示しています。
 コーンと一般大豆のサヤ一代足、00/03~03/01
 コーンと一般大豆のサヤ一代足、03/03~06/01

 コーン06/03と一般大豆06/02
 corn0603-daizu0602.png

 コーン06/05と一般大豆06/04
 corn0605-daizu0604.png

 コーン06/07と一般大豆06/06
 corn0607-daizu0606.png

 コーン06/09と一般大豆06/08
 corn0609-daizu0608.png

 コーン06/11と一般大豆06/10
 corn0611-daizu0610.png

 コーン07/01と一般大豆06/12
 corn0701-daizu0612.png

 コーン07/03と一般大豆07/02
 corn0703-daizu0702.png

 コーン07/05と一般大豆07/04
 corn0705-daizu0704.png

 コーン07/07と一般大豆07/06
 corn0707-daizu0706.png


 計算上の都合で、「東京金 と 東京一般大豆」「東京金 と 東京コーン」のチャートより目盛りの桁が1つ増えています。
 最初の予想通り、「東京金 と 東京一般大豆」「東京金 と 東京コーン」と比べると、ブレ幅は少ないように感じます。ただ、だからと言って、仕掛けやすいか、というと、なかなか難しい印象です。「東京金 と 東京一般大豆」「東京金 と 東京コーン」同様に、サヤが拡大してきている現時点で、縮小方向に仕掛けるかどうか・・、迷うところです。
 期待したほど、魅力的な組み合わせではなかった感じですが、東京金、東京コーン、東京一般大豆は、どれも納会まで1年間の銘柄ですので、納会まで半年の銘柄と比べると、仕掛ける時点での時間的な余裕は大きい気がします。
 仕掛けるかどうかは分かりませんが、サヤの動き、今後も観察していきたいと思います。
コメント
この記事へのコメント
こんにちは。
私も、このサヤには注目しています。
その理由は、当限から、先限までのサヤを
比較すると、○○のほうのサヤが急拡大
○○のほうのサヤはそれほどでもないから
ブロック帳で見てもかなり確信が持てたのですね。これからもよろしくお願いします
2006/08/10(木) 15:31:15 | URL | 竹本淳一 #PMMYkzMc[ 編集]
よろしくお願いします。
竹本淳一さん、コメント有り難うございます。
ブログも時々拝見させていただいております。
相場の動きに関して、私に比べたら、かなり深い洞察があるのでは・・、と思います。
竹本さんに比べると、私は、かなりいい加減に分析しています。
今回のコーンと一般大豆の組み合わせにしても、この記事のように、ほとんどがチャートをもとにした検証で、ブロック表は使っていません。
異銘柄の組み合わせの場合、仕掛けるのはほとんど期先同士で考えています。ですから、私の使っている気配値によるリアルタイムサヤ相場表では、・・番限同士の組み合わせのサヤを表示するようになっています。
ブロック表を用いたら、また、新たな発見があるかもしれませんね。
今後とも、よろしくお願いします。
2006/08/10(木) 17:01:30 | URL | むーみん #-[ 編集]
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