FC2ブログ
趣味として商品先物取引を楽しむ
本業に差し障りのない範囲で、商品先物取引と楽しく付き合っていけないものだろうか。 過去の失敗経験をふまえて、先物取引のリスク、面白さ、リスクの少ない投資法を考えていきます。
暴落納会ねらい検証
 先日来、tsurezure2006さんより提案していただいていた、納会日の暴落を狙って、その前日に売りを建てて納会日に仕切るという手法を、私なりに検証してみました。

 以下、検証結果です。2003年1月限より2005年5月限まで調べてみました。
 納会日前日、納会日とも終値を基準にしています。
 右の欄は、前日に売りを建て、納会日に仕切った場合の損益です。

20050512192427s.png

 残念ながら、私の検証方法では、納会日だから価格が下がり易いという優位性が発見できませんでした。tsurezure2006さんは、優位性を感じてらっしゃる様ですので、よく調べれば、何か発見できるかもしれません。
 もし、多少優位性が発見できたとして、この手法を取り入れるかどうかは、私としては微妙なところです。それは、当限の商品を納会日とその前日に売り買いすると言うことに関して、大丈夫なのだろうか?という不安があるからです。期先での建て玉を長期保有するにしても、2番限になる前には仕切りたいという気がしています。

 関連記事
   まさに「暴落納会」  2007/02/23
   納会直前のサヤ取り  2007/03/28
コメント
この記事へのコメント
納会勝負の件
ものすごい検証をしていただいて、誠に有難うございます。私のつたない経験則から、暴落納会利用法を考えた次第ですが、昔からのデータを示された以上、私の方法もまずいようです。東京と中部の相違があるのでしょうか。今回は私の初めての石油系へのトライですが、「機械的カラ売り」の言いだしっぺであるため、失敗するとしても実行しなければならない立場です。しかしながらWTIはいまだに下げ続けていて、現在49ドルミドルまで下落しているようですが。もはやあの高値に挑戦するとしても、日柄調節が必要かと思います。いやちょっときつそうなレべルですね。56、57ドル台を抜くのは。むーみんさんもご多忙の中、ご丁寧にありがとうございました。納会勝負の件は、勝ち負けにかかわらず、報告させていただきます。
2005/05/13(金) 00:20:07 | URL | tsurezure2006 #-[ 編集]
管理人のみ閲覧できます
このコメントは管理人のみ閲覧できます
2005/05/24(火) 07:07:22 | | #[ 編集]
管理人のみ閲覧できます
このコメントは管理人のみ閲覧できます
2005/05/24(火) 07:12:51 | | #[ 編集]
コメントを投稿する
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可する
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL
http://futures.blog4.fc2.com/tb.php/76-fa0eb874
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック

SEO対策:商品先物取引 先物取引 商品先物 ガソリン