趣味として商品先物取引を楽しむ
本業に差し障りのない範囲で、商品先物取引と楽しく付き合っていけないものだろうか。 過去の失敗経験をふまえて、先物取引のリスク、面白さ、リスクの少ない投資法を考えていきます。
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金と銀のサヤについて
 いつもコメントをいただいているブラックショールズさんから、「金と銀のサヤが拡大しているようですが・・」という連絡をいただきました。

 今まで、サヤの組み合わせを探す時、その銘柄として、出来高の少ない銘柄を外していたため、銀を絡めたサヤ取りの検証はしていませんでした。
 出来高が少ないことから、実際に仕掛けるかどうかは分かりませんが、サヤの組み合わせとして検証してみたいと思います。

 銀の倍率ですが、5番限の07/08までは6,000倍、先限の07/10からは3,000倍になっています。
 
 先ずは6,000倍と言うことでサヤチャートを書いてみます。
 金の1,000倍ですからサヤの計算は、金の価格-銀の価格×6 で行います。
 07/10以降の倍率は3,000ですので、先限で取引するときは、金1枚、銀2枚での取引と言うことになります。
 日足チャートを見てみると
 saya-gold-sil-hiashi061129.png
 ブラックショールズさんの仰るように、サヤが拡大して今年の最大値(チャートの数値は最低)に近づいています。
 月足チャートで過去のサヤを見てみます。
 saya-gold-sil-mashi061129.png

 さらに詳しく見るために2000年以降の日足チャートを見てみます。
 saya-gold-sil6-hiashi-b061129.png
 金買い1枚、銀売り2枚での仕掛けが良さそうに感じますね。
 
 ところで、銀の倍率3,000倍で、金1枚、銀1枚での取引ではどうなるでしょうか。
 2000年以降の日足で見てみます。計算は、金の価格-銀の価格×3 です。
 saya-gold-sil3-hiashi-b061129.png
 チャート全体としては、右肩上がりです。
 そして、直近1年間での日足では、
 saya-gold-sil3-hiashi061129.png
 比較的低い位置になっています。
 金買い1枚、銀売り1枚での仕掛けでも良いかもしれません。
 直近1年間でのサヤの変動幅は、
 金1枚、銀2枚では約800円
 金1枚、銀1枚では約400円
 
 大きな利益を狙うのであれば、金1枚、銀2枚の組み合わせ、
 安全という意味では、金1枚、銀1枚の組み合わせが良いかもしれません。金1枚、銀2枚の組み合わせについて、既に底と考えれば、こちらの方が安全と言えるかもしれませんが・・。

 銀の日足チャートですが、
 sil-hiashi061129.png
 これを見ると、金と銀のサヤの推移は、銀の推移に依存している部分が大きいように思えます。現在の銀の高値をどう考えるか、と言うこともこのサヤの仕掛けのポイントだと思います。

 後は、銀の出来高をどう捉えるかですが、白金の当限と先限のサヤ取りをすることを考えたら、出来ないこともない感じはします。
 金と銀は、どちらも納会まで1年間の銘柄ですから、時間的な余裕はありますね。
 気配値によるリアルタイムサヤ相場表で金と銀のサヤ取り用シートを作って、どんな気配値が出るのか確認しようと思います。
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