趣味として商品先物取引を楽しむ
本業に差し障りのない範囲で、商品先物取引と楽しく付き合っていけないものだろうか。 過去の失敗経験をふまえて、先物取引のリスク、面白さ、リスクの少ない投資法を考えていきます。
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スパン証拠金制度で両建てが増える?
 今日、第一商品の営業マンから電話がありました。

 この営業マンからは、最近、時々電話による営業を受けているのですが、だいたいは、その時々の相場状況と、「今これを仕掛けたら面白いと思いますが・・」という話をされるという感じです。

 今回は、最終的には「銀の売り」を勧める電話だったのですが、その前に、スパン証拠金についての説明をしてくれました。(1月からスパン証拠金が適応される、少し前にも、スパン証拠金についての説明は受けていました)
 
 「買建玉を建てていて、思惑に反して価格が下げたとき、スパン証拠金の制度によって、追い証拠金などを入れることなく、同銘柄同限月で売りを建てることで、対処することが出来る」

 と言うことで、この話の続きは、

 「だから、昨日のように銀が大きく上げて、それにつられて買建玉が膨らんだようなとき、今日のような反落があると、それに対処して売建玉が増えてくるから、銀を売ってみたら面白いのでは・・」

 ということでした。

 最近、仕事が忙しかったりで、結局、「銀を売ってみては・・」というお誘いはお断りしたのですが、この説明で感じたことは、「スパン証拠金制度が、両建てを勧める、良い口実になっているのでは・・」ということでした。

 私は、このブログでも書いていたように、サヤ取りを中心にトレードしていました。
 そのようなサヤ取りを主としたトレーダーにとっては、「スパン証拠金制度」はとても有りがたい制度だと思われます。

 ただ、片張りの取引をしていて、相場が思惑に対して逆行した時の対処法として、損切りの決済をする代わりの両建てを勧めるのはどうなのでしょうか?
   両建てが絶対に損とも言えない?  05/07/15
 でも書いたように、必ず手数料分損するとも言えない部分はありますが、最初の建玉に逆行した分の含み損を抱えたまま、「新たな反対売買の建玉をどこで仕切るか」という新たな問題を上塗りしていくことになっていきます。
 
 私が、三晃商事さんで商品先物取引を始めた当初、対面取引で、片張りの逆行に対して両建てを勧められて・・ということが有りました。
   苦い経験1 初めての建て玉  05/06/30
   苦い経験2 買い増し  05/07/01
   苦い経験3 両建て  05/07/02
   苦い経験4 増える建て玉  05/07/03
   苦い経験5 オンライントレード開始  05/07/04
   苦い経験6 調子に乗ったとこころで・・  05/07/06
   苦い経験7 最後の両建て  05/07/07

 その後、業者の方が、お客さんに両建てを勧めることはいけないことだったと言うことを知りました。

 たぶん、今でもそうだと思うのですが、今日、私のところに電話をくれた営業の方は、「片張り建玉への逆行に対する対処法の選択肢として両建てについて説明して最終的な判断はお客さんがする」と話していました。

 片張り建玉に対して逆行したとき、両建てしようかな?と考える状態であれば、潔く、損切り決済をするのが一番だと思います。 
想定外と言うことも、有るものだなあ~
 今回の東日本大震災の津波による福島第一原発の放射能漏れ事故、まだまだ予断を許さない状況が続いています。

 この事故について、東京電力では「これほどの津波は想定外だった」という見解のようです。

 この件に関して、過去の津波の記録などから十分に予想されることだと考えることも出来ますし、それを東電に指摘していた方々もいたようですので、「想定外」としてしまうのは、一般の感覚としては全く納得出来ません。

 ところで、私の住んでいるのは長野県ですが、私の家の数十キロ南のある地域では、海の化石が発掘されるようなところも有ります。
 かつて海だったところが、海抜数百メートルまで隆起したわけです。
 原発建設にあたり、そのような地殻変動まで想定する必要があるかどうかは、?ではありますが、さすがに今回の津波程度は想定していてもらいたかったところです。

 さて、この記事のテーマ「想定外と言うことも、有るものだなあ~」についてです。

 毎年、春になると、私の住んでいる地域での春祭りでの獅子舞の様子を動画も含めて記事にしてきました。
 (商品先物取引についての内容を見たくてこのブログを訪れた方には、個人的な内容で申しわけありません。)
   私事ですが・・。  2005/04/10
   私事ですが・・。4  06/04/10
   私事ですが・・7、獅子舞  07/04/09
   私事ですが・・8、獅子舞  09/04/07
   私事ですが・・9、獅子舞  09/04/05
   私事ですが・・10、獅子舞  10/04/04
 
 そして、今年の春祭り・・、ここで想定外のことが起きてしまいました。
 宵祭りの準備の際、獅子頭を持っていた担当の者が、獅子頭を落としてしまって、頭が割れてしまったのです。
 真っ二つというような我方では無かったのですが、傷がそれ以上広がらないように、口が開かないように紐で固定しての獅子舞になりました。
 
 
 
 そんなことも有り、東京電力の「想定外」という見解にいらだちを感じながらも、想定外と言うことも起こることを受け入れて、起きてしまったことに精一杯対応することも必要なのかなと、考えた次第です。

 ところで、商品先物取引との関わりで発生しそうな、「想定外」ですが・・、

 商品の値動きについては、どのような値動きでも対応できるように想定するのは当たり前ですが、

 たとえば・・

 ・ネット取引に使っているパソコンが壊れてしまう
 ・心筋梗塞とか、脳梗塞とか、交通事故とか、何かの原因で、自分が取引できなくなってしまう

 と言うようなことも、有るかもしれません。
 私自身は、最近、全く取引していませんので関係ないですが、取引されている方は、そんなことも考えて対策を立てておいた方が良いかと思います。
「原乳から放射性物質検出」のニュースを見ての素朴な疑問
 19日、「茨城県産のホウレンソウと福島さんの原乳から、基準値を上回る放射性物質が検出された」というニュースが、流れました。

 そして、今日(21日)は、
 「政府は21日、福島第1原発からの放射能漏れを受け、福島、茨城、栃木、群馬の各県で生産されたホウレンソウとカキナ、福島県生産の原乳について、当面、出荷を控えるよう各知事に指示した。原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害対策本部長である菅直人首相が指示した。
 これに関し、枝野幸男官房長官は同日午後の記者会見で、出荷が制限される農産物について『(飲食しても)直ちに健康に影響を及ぼす可能性はない。過剰な反応をせず、冷静に対応してほしい』と呼び掛けた。また、出荷制限で損失を被る生産農家の対応について『適切な補償を前提に考えている。東京電力が責任を持つが、十分でないなら国が責任を持つ』と述べた。」

 と言うニュースが流れています。

 農家の方々のことや周辺住民の方々のことを思うと、放射能物質の漏れができる限り少ない状態で、福島原発の事故が終息してくれるのを祈るばかりです。

 ところで、「原乳から放射性物質が検出された」というニュースを聞いて、先ず、私が考えたのは、「ホウレンソウのような葉物から放射性物質が検出されているような状況だから、牧草を食べている牛たちには、その放射性物質が蓄積して、原乳に放射性物質が出てきているのだろう」ということでした。

 その考えを、食事をしながら話した所、むーみんパパ(私の父)から、「今の牛たちが食べているのは、輸入されたトウモロコシなどの飼料がほとんどで、ましてやこの時期、牧場に生えている牧草を食べていると言うことはないのではないか」という指摘を受けました。

 もし、むーみんパパの指摘通りだとしたら・・・、

 牛の原乳から放射性物質が検出されたのは、牛が、放射性物質に汚染された飼料を食べたからではなくて、普通に呼吸している大気が、放射性物質に汚染されていたからなの?
 と言うことは、そこで暮らしている人間たちも、マスクを使ったりしていなければ、母乳に放射性物質が検出される程度には汚染されている可能性があるということ?

 という疑問が沸いてきました。
 
 原乳から放射性物質が検出された牛たちがどのような環境で飼育されていたのが、正確なところを伝えてもらいたいものです。

 もし、むーみんパパが指摘した通りならば、その地域で、母乳による育児を行っている方々に対する配慮も必要ではないでしょうか・・。
被災者の疎開を考えて見てはどうでしょうか?
今回の東日本大震災、被災者の皆様には心よりお見舞い申し上げます。

避難所での被災者の皆さんの様子をテレビで拝見して、本当に大変なことだと思います。

震災直後の混乱が落ち着くとともに、支援物資なども徐々に行き渡るようになっていくと思いますが、あまりにも規模の大きい災害で、その後の復興までの被災者の生活を考えると、本当に気の遠くなるような思い出になるのではないでしょうか。

阪神大震災の時のように仮設住宅を建設して・・

と言うことも行われていくことでしょうけれども、着の身着のままで避難して、大事な財産をすべて流されてしまった。
今までの職場も流されて働く場所もない。
と言う方々が、普通の生活に戻ることは、非常な困難があるのではないかと思います。

そこで考えたのが、被災者の疎開と言うことです。

被災された方の親類などが、被災地域の近くで、災難を逃れて普通に生活できているような方はその親類を頼って頂くとして、そのような親類がいない方は、たとえば、私の住んでいる長野県などの市町村で数家族ずつでも受け入れてもらって、生活する場所、ある程度の生活物資、仕事の斡旋など、普通の生活が営めるための支援をしてもらうような制度を作ってはどうかと思った次第です。

被災地がある程度復興したら、被災地の戻っても良いし、そこでの生活が気に入ったら、そのまま定住してしまったも良いかもしれません。

毛布にくるまって寝泊まり、お風呂も会ることが出来ない。プライバシーもない。という過酷な生活から、短期間で解放するための良い方法だと思うのですが、どうでしょうか?
久々に商品先物取引の営業電話
 今日は、久々に商品先物取引の営業電話を受けました。
 相変わらず、キッパリ断れないのが私の性格で、話を聞いてしまいました。
 フジトミの只野という営業マンでしたが、私が昨年まで、商品先物取引のネットトレードを行っていたことを話したので、商品先物取引の詳しい説明などは省いて、相場分析ソフト「ポジション・トレーダーPRO」を使ったテクニカル分析などについて詳しく説明してくれました。

 わざわざ、メールで「ポジション・トレーダーPRO」と仮のIDとパスワードを送ってくれて、実際のチャート画面を見ながら、説明してくれました。

 psitiontrader100618.png

 このようなチャートを表示させながら、
 「売りサインの後、最初の買いサインで買いを入れれば、大体は成功するんですよ・・」
 等々、話をしてくれました。
 フジトミの対面取引では、このように「ポジション・トレーダーPRO」による、テクニカル分析の情報を、お客さんと共有しながら、売買サインに基づいて、取引の提案をしていくと言うことでした。

 フジトミでは、以前、ネットトレード「ASSIST」で口座を開設すれば、この相場分析ソフト「ポジション・トレーダーPRO」を無料で利用することが出来たため、私も一時、口座を持っていたことがあります。
 ただ、私の場合、当時は、気配値によるリアルタイムサヤ相場表を使ったりと、サヤ取りのためのリアルタイムな情報を重要視していたため、「ポジション・トレーダーPRO」は、利用する機会が少なく、開設した口座も、比較的短期間で解約してしまったように記憶しています。

 現在、フジトミでネットトレードの口座を開設しようとすると、「ASSIST」ではなく、以前の小林洋行のトレードシステム「Futures Net」を利用することになり、「ポジション・トレーダーPRO」は無料では使うことが出来ないそうです。

 対面取引では、手数料は高くなりますが、「ポジション・トレーダーPRO」を無料で使うことが出来るというメリットがあるそうです。

 今回、私自身は、商品先物取引についてはしばらくお休みして、本業の仕事に重点を置きたい旨を話して、フジトミでの対面取引口座開設のお話はお断りしました。(只野さんからは、その後も検討してもらいたいというメールはもらっています)

 今回、フジトミの只野さんから説明された、「ポジション・トレーダーPRO」を利用しての対面取引については、これから対面取引を行いたいと考えている人にとっては、なかなか面白い話のようにも感じました。

 ただ1つ、対面取引をするに当たって、注意すること・・。
 それは、建玉が多めになりやすいと言うことです。
 ネット取引では、誰にも気兼ねが無いですら、極端な話し、金ミニ1枚でも平気ですが、対面取引で、それが可能かどうか・・。

 只野さんに説明を受けながら「ポジション・トレーダーPRO」で「システム適正」の分析などもしましたが、その際、証拠金比率を50パーセントに設定して、それぞれの銘柄について、特定のシステム取引が有効かどうか分析しました。
 実際の取引を証拠金比率50パーセントで行うとすれば、リスクマネージメント的にどうなのかな?と思います。
 そのあたりは、
   リスクマネージメント  05/09/13
 こちらの記事をご覧下さい。

 商品先物取引の専門家として、営業マンの方には、建玉を増やしたいお客さんをたしなめるような立場でいてもらいたいものだと思います。

 ※ところで、フジトミの営業マン、只野さんの名前ですが、私がこの「趣味として商品先物取引を楽しむ」というブログを書いているということを伝えたところ、「名前を出しても良いですよ」と言って頂いたので、そのまま名前を出させて頂きました。
期待値は99%以上ですが・・
 NHKで放送されている、「爆問学問-爆笑問題のニッポンの教養」という番組は、爆笑問題と様々な分野で最先端の研究をしている大学の教授とが対談する番組です、なかなか面白くてよく見ているのですが、先日(2010/05/25)は、谷岡一郎(大阪商業大学教授)先生との番組で「確率論的・統計学的に正しい賭け方とは?「ツキ」の正体とは?競馬と宝くじとパチンコ、最も効率がいいのは?ギャンブル学者と爆笑問題がカジノを舞台にガチンコ勝負!」という内容で放送されました。

※谷岡一郎(大阪商業大学教授)先生は、
   「確実に負ける賭け方」とは  07/12/15
 の記事の中で紹介した、ツキの法則―「賭け方」と「勝敗」の科学 (PHP新書)の著者です。

 その番組の中で、ギャンブルの期待値について紹介されていて、

 競馬などの公営ギャンブルは75%
 ルーレットは95%
 宝くじは45%
 パチンコは97%

 ということでした。
 パチンコの期待値が意外と高いのには驚きでした。

 ところで、商品先物取引の期待値はどのくらいでしょうか・・?

 掛けたお金に対して、平均してどのくらいの割合でお金が返ってくるのか、というのが期待値ですが・・、商品先物取引で1枚取引するのに必要な金額を、掛けたお金の額と考えて計算してみる事にします。

 東京工業品取引所での金の取引を1枚した場合

 今日(2010/05/27)現在の東京金の証拠金は135,000円です。
 取引会社はいろいろありますが、フジフューチャーズ株式会社でネット取引をしたとして、取引手数料は1枚往復税込で787円です。
 商品先物取引は、取引自体ではゼロサムですので、平均的には、証拠金と同額の135,000円が戻ってくることになります。

 期待値の計算は
 135,000円 ÷ (135,000円 + 787円) = 0.9942041

 ということで、約99.4%ということになります。

 ちなみに、取引単位が変わって証拠金が下がっている銀(証拠金34,500円)で計算すると、手数料は金1枚と変わらないので、約97.81%と期待値は下がります。
 ミニ取引ではフジフューチャーズ株式会社の取引手数料は1枚往復100円と格安のため、証拠金が18,000円と下がっても、約99.4%の期待値となります。

 勝か負けるかということで言えば、パチンコと比べて勝ちやすいと考えることが出来ると思います。

 ただ、
   予想以上にマイナスサムゲームかも  08/10/29
 の記事でいたように、商品先物取引で利益を上げた人には、20%の税金がかかってきます。
 その税金まで含めて考えると、期待値99%以上といってしまって良いのか、疑問が残るところですね。
私事ですが・・10、獅子舞
今年も春祭りの季節がやってきました。
商品先物取引には、全く関係ありませんが、地元神社での春祭りで私が舞った獅子舞です。



お薦めのオンライントレード会社 2010
 商品先物取引に関する情報サイトFactual Futures一目瞭然が、11月に行われた2009年度の最新のアンケートをもとに更新されています。
 オンライントレードの会社選びには大変参考になると思います。

これまで、オンライントレード会社選びについては、
   むーみんのオンライントレード会社選び 2009  08/12/05
   むーみんのオンライントレード会社選び 2008  07/12/04 08/03/03更新
   オンライン取引会社選び2006  06/11/14
   オンライン取引会社選び2005  05/11/01
 などの記事を書いてきました。

 2010年10月1日現在、一目瞭然でのランキングは、以下のようになっています。
 kaishaerabi101001.png

※現在の相場状況では、当限を使ったサヤ取りは難しいと思われますので、当限についての項目は省きました。

 随分ランキングが入れ替わっていますね・・

 是非、サヤ取りをやってみたいと言う方に、一番お薦めのオンライントレード会社は・・、やはり、ドットコモディティだと思います。
 ・分かりやすいインターフェイスのトレードシステム「Formula」
 ・サヤ取り手数料(1枚往復504円)
 ・DDE機能つきの相場分析ソフト「 Futures Analyst Perfect Version 」
 などが魅力です。
   「Formula」、サヤ取り発注の裏技  06/12/09
   「Formula」、サヤ取り発注の裏技2  07/03/28
 以前、こんな裏技を教えてもらいましたが、これを使えば、通常の片張り取引も・・・ですね。

 DDE機能つきの相場分析ソフトで、情報量が最も豊富だと思われるのは、北辰物産の「 DIAS Professional Edition 」です。
   チャートによる情報量では、DIAS Pro がオススメ  09/01/05
 中部のガソリン、灯油は扱っていませんが、ザラバ銘柄でのサヤ取りには、お薦めです。

 DDE機能つきの相場分析ソフト、中部の銘柄取扱いと言うことでは、エース交易という選択もありますね・・。

 出来高が大幅に減少するなど、以前と比べサヤ取りがやり難くなっています。
 ミニ取引で商品先物取引と気楽に付き合いたい、ミニ取引でのサヤ取りを考えていると言う方には、ミニ取引手数料、1枚往復100円の、フジフューチャーズがお薦めです。
 フジフューチャーズの取引システム「Venus」は、サヤ取りツールとしても優れています。
   フジF、デュアルDT画面がサヤ取りツールとして進化  06/12/18

 三菱商事フューチャーズ株式会社岡安商事の相場ライフなど、一目瞭然では上位に上がってきています。
 ランキングで上位の会社であれば、機能的な部分は問題ないと思います。

 ドットコモディティ北辰物産フジフューチャーズ、上記の3社は、私が実際口座を開いていましたので、使用感など、私の好みに合っていたと言うことですね・・。
趣味として商品先物取引を楽しんでみて・・
 2005年の1月に、このブログ「趣味として商品先物取引を楽しむ」を書き始めたので、2010年の1月で丸5年と言うことになります。

 この1年は、自分で取引することはほとんど無く、日中もほとんど相場の動きを見ることはありませんでした。
 朝、外電をチェックするのみで、「今朝の外電・・」なんて意味の無い記事を書いてきました。

 このブログを書き始めた少し前に、東京ガソリンの限月間取引によるサヤ取りについて知ったというか、思いついて・・。
 その頃は、非常にリスクの少ない投資手法を発見したような気になって、とてもワクワクした気分で相場を見ていました。

 商品先物取引についてのブログもまだまだ少なかった時期で、ブログを書くこと自体も、とてもワクワクしてやっていました。

 「趣味として・・」と言うことで、建玉枚数は少なかったわけですが、私の頭の中では、本業のこと以上に商品先物取引について考えることが多い時期が、しばらくありました。
 その頃は、このブログも充実していましたね・・。

  むーみんの屁理屈
 のカテゴリで、「損小利大」と言うことについて考えたり、

  白金と金のサヤ取りの可能性  06/06/28
 この記事で、金1枚、白金1枚でのサヤ取りの可能性について考えて、その後、様々なサヤ取りの組合せについて検討したこともりました・・。

 「気配値によるリアルタイムサヤ相場表」を作ったのも、思い出深いところです。
  気配値によるリアルタイムサヤ相場表  06/02/13
 オイル関連は、随分出来高が少なくなっていますので、スリッページを小さくするためには、必須のアイテムかもしれませんね。
 この相場表では、DDE機能もったチャートソフトを利用していますが、そのチャートソフトについての改善案などについて、商品取引会社の方に要望を出したりしたことも、思い出深いことです。
 
 後半は、徐々に商品先物取引と離れた話題が増えていきましたが・・

 2007年の暮れ、あさひアセットマネジメント株式会社から「金のスポット取引」についての勧誘を受けてからの、ロコロンドン関連の記事も、なかなか面白かったですね・・。
   「金のスポット取引」って・・  07/12/17 12/29更新
   「ロコ・ロンドン取引」と称する取引のクーリング・オフについて  07/12/22
   クーリング・オフの期間が経過した後でも  08/01/10

 その後でしたね、マネポケ大賞CX部門賞を頂いたのは・・
   マネポケ大賞 CX部門賞を受賞しました。  08/01/17

 それから、国の借金とその解消法としての政府通貨についての記事も、かなり力を入れて書いたモノです。
   政策金利引き下げの効果は?  08/10/30
   最近の商品先物取引業界と現在の経済状況  08/12/03
   中央銀行の国債購入について  2008/12/17
   「赤信号、みんなで渡れば・・」金融危機に対する秘策?  09/01/03
   ハイパーインフレで、国の借金が返せるのでしょうか?  09/01/12
   千円硬貨、作っちゃいましょうよ。  09/02/12
   お金の動きだけ見れば・・  09/02/15
   ある朝、テレビをつけると・・  2009/02/16
   政府通貨と通貨の流通量  09/02/26

 
 このブログを盛り上げてくれた人物として忘れてならないのは、むーみんパパの存在です。
 商品先物取引のリスクの高さ、こうなったら失敗する・・というパターンを分かりやすく実践してくれてしまいました。
   むーみんパパはこうして・・  07/08/16 08/03/04更新

 ブログを盛り上げて頂いたと言うことでは、多くのコメントを書いて頂いた方々にも感謝しております。
 コメントの内容自体、大変勉強になりましたし、商品先物取引について、いろいろと考えるきっかけを与えて頂きました。
 
 このブログを書き始めた当初は、商品先物取引に対して、ワクワクした楽しみを感じながら取り組んでいたわけですが、後半は、リスクの高さを、実体験としても、そして理屈としても深く感じました。
 ブログの記事でも、そのリスクについては、詳しく書いたつもりですので、読んで頂けると参考になる部分も多いかと思います。


 今日は、2009年の大納会です。
 そろそろ、このブログも納会にしようかと思います。
 「今朝の外電」という記事、ほとんど意味がありませんでしたが、この記事を書くために、貴重な朝の時間を毎朝20分~30分使っていました。
 商品先物取引についてや、それ以外も、面白い出来事、役に立つ出来事があった時にのみ、記事を追加していこうと思います。
 
 それでは皆さん、良いお年をお迎えください。 
今朝の外電  09/12/30
 為替は、現在(12/30 6:42)、92.02円です。
 昨日の15:30時点と比べ、28銭程円安に動いています。

 今朝の外電の動きですが、昨日の東京市場が休日のため、22日の朝の外電と比較すると、
 NYガソリン10/06 -0.67  →
 NY灯油10/06   +1.80  ↑↑↑
 NY原油10/07   +0.15  ↑
 NY金10/10     -9.8  ↓↓
 NY白金10/10   -13.7  ↓
 NY銀10/09     -45.2  ↓↓↓↓
 という感じになっています。

 ※矢印は、その銘柄を1枚建玉した場合の1万円分の変動(ガソリンだったら200円、金なら10円、白金なら20円)を表しています。
 ※為替の変動による影響も含んでいます。

 外電に関する情報および商品先物取引に関する情報は、フジフューチャーズマーケット総合情報がお勧めです。

 今朝の外電、オイル関連は、大きな動きはありません。
 灯油の上げ幅が少し大きめになっています。
 昨日の23:00時点と、同レベルでの寄り付きを予想しています。

 貴金属は反落しています。
 昨日の23:00時点と比べ、少し下げての寄り付きを予想しています。

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